PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFR с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFR с VCLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) and VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - PFFR is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Indxx REIT Preferred Stock Index, while VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners. PFFR is passively managed, while VCLN is actively managed. Over the past 3 years, PFFR returned 9.27%/yr vs 20.62%/yr for VCLN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PFFR charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for VCLN.

Доходность

Сравнение доходности PFFR и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFR показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 39.16%.

PFFR

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.96%
1 год
6.82%
3 года*
9.27%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—

VCLN

1 день
-1.16%
1 месяц
11.34%
С начала года
39.16%
6 месяцев
37.23%
1 год
95.86%
3 года*
20.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFR и VCLN

2026 (YTD)20252024202320222021
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		0.80%5.36%7.12%21.04%-23.90%-1.65%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		39.16%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%

Correlation

The correlation between PFFR and VCLN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.37

The correlation between PFFR and VCLN shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFFR и VCLN

Секторы
PFFR
VCLN

Недвижимость

84.9%

-

Финансовые услуги

5.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

36.7%

Технологии

-

22.4%

Коммунальные услуги

-

39.8%

Недвижимость

PFFR
84.9%
VCLN

-

Финансовые услуги

PFFR
5.3%
VCLN

-

Сырьевые материалы

PFFR

-

VCLN

-

Коммуникационные услуги

PFFR

-

VCLN

-

Потребительский циклический сектор

PFFR

-

VCLN

-

Потребительский защитный сектор

PFFR

-

VCLN

-

Энергетика

PFFR

-

VCLN
1.1%

Здравоохранение

PFFR

-

VCLN

-

Промышленность

PFFR

-

VCLN
36.7%

Технологии

PFFR

-

VCLN
22.4%

Коммунальные услуги

PFFR

-

VCLN
39.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap REIT Preferred ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Часто сравнивают с PFFR:
PFFR с PFFPFFR с PFXFPFFR с RNPPFFR с VNQPFFR с FRIFXPFFR с KBWYPFFR с PICK
Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с NZUSVCLN с CTEXVCLN с CNRG

Доходность на риск

PFFR vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFR c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFRVCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
3.30

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
4.05

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.51

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

7.66

-6.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

29.03

-26.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFR vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFR на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа VCLN равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFR и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFRVCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

3.30

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.30

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PFFR и VCLN

Максимальная просадка PFFR за все время составила -53.02%, что больше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFR и VCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFRVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.02%

-45.66%

-7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-12.58%

+6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.16%

-29.25%

+18.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-1.16%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-24.09%

+17.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.31%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFR и VCLN

Текущая волатильность для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) составляет 2.81%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PFFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFRVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

9.04%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

20.11%

-13.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

29.22%

-21.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.47%

27.43%

-16.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

27.43%

-6.89%

Сравнение комиссий PFFR и VCLN

PFFR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFR и VCLN

Дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности VCLN в 1.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		8.29%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.45%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFFR and VCLN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLN has higher volatility (9.04%) compared to PFFR (2.81%). In terms of maximum drawdown, PFFR dropped -53.02% vs VCLN's -45.66%.

On 3-year performance, VCLN leads with 20.62% vs 9.27% for PFFR. On fees, PFFR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PFFR has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VCLN has performed better with a 20.62% return vs 9.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for VCLN.

PFFR has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 1.45% for VCLN.

PFFR is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while VCLN is Sustainable. Their fees differ too: 0.45% for PFFR and 0.59% for VCLN.

VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFR и VCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор