PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFR с URE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFR и URE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFR и URE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
-2.40%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.60%
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.38%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%-28.06%57.86%-13.80%14.59%

Доходность по периодам

С начала года, PFFR показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 2.38%.


PFFR

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-5.09%
1 год
2.74%
3 года*
9.17%
5 лет*
0.66%
10 лет*

URE

1 день
0.74%
1 месяц
-12.45%
С начала года
2.38%
6 месяцев
-5.82%
1 год
-6.19%
3 года*
3.57%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


InfraCap REIT Preferred ETF

ProShares Ultra Real Estate

Сравнение комиссий PFFR и URE

PFFR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии URE в 0.95%.


Доходность на риск

PFFR vs. URE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина

URE
Ранг доходности на риск URE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFR c URE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFRUREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

-0.19

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

-0.05

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.99

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

-0.26

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

-0.79

+1.90

PFFR vs. URE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFR на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа URE равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFR и URE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFRUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

-0.19

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.07

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.07

+0.21

Корреляция

Корреляция между PFFR и URE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFR и URE

Дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности URE в 2.29%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.41%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%0.00%0.00%
URE
ProShares Ultra Real Estate
2.29%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Просадки

Сравнение просадок PFFR и URE

Максимальная просадка PFFR за все время составила -53.02%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFR и URE.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFRUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.02%

-97.16%

+44.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-22.93%

+16.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.80%

-63.66%

+33.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-57.49%

+51.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-64.63%

+57.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

7.62%

-4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFR и URE

Текущая волатильность для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) составляет 3.66%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что PFFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFRUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

9.32%

-5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

19.04%

-13.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

32.48%

-23.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

37.23%

-26.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

40.49%

-19.80%