Сравнение PFFR с PFFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA).
PFFR и PFFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PFFR и PFFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFR и PFFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | -2.40% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 0.19% | 20.28% | -3.85% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -2.13% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 31.99% | -7.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFR показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у PFFA с доходностью -2.13%.
PFFR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
PFFA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFR и PFFA
PFFR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.
Доходность на риск
PFFR vs. PFFA — Ранг доходности на риск
PFFR
PFFA
Сравнение PFFR c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFR | PFFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.70 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 0.95 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.80 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 2.82 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFR | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.70 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.53 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.22 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PFFR и PFFA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFR и PFFA
Дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что меньше доходности PFFA в 9.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.41% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.94% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFFR и PFFA
Максимальная просадка PFFR за все время составила -53.02%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFR и PFFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFR | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.02% | -70.52% | +17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -8.54% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.80% | -22.70% | -7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -5.01% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -6.77% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.43% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFR и PFFA
InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) имеют волатильность 3.66% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFR | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.52% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 5.31% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.57% | 10.02% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 11.49% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 32.17% | -11.48% |