PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFR с PFFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFR и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFR и PFFA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
-2.40%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-3.85%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
-2.13%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%31.99%-7.10%

Доходность по периодам

С начала года, PFFR показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у PFFA с доходностью -2.13%.


PFFR

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-5.09%
1 год
2.74%
3 года*
9.17%
5 лет*
0.66%
10 лет*

PFFA

1 день
1.13%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-1.65%
1 год
7.01%
3 года*
12.51%
5 лет*
6.08%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


InfraCap REIT Preferred ETF

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Сравнение комиссий PFFR и PFFA

PFFR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.


Доходность на риск

PFFR vs. PFFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина

PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFR c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFRPFFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.70

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.95

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.15

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.80

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

2.82

-1.71

PFFR vs. PFFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFR на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа PFFA равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFR и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFRPFFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.70

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.53

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.22

-0.08

Корреляция

Корреляция между PFFR и PFFA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFR и PFFA

Дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что меньше доходности PFFA в 9.94%


TTM202520242023202220212020201920182017
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.41%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
9.94%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFFR и PFFA

Максимальная просадка PFFR за все время составила -53.02%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFR и PFFA.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFRPFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.02%

-70.52%

+17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-8.54%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.80%

-22.70%

-7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-5.01%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-6.77%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.43%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFR и PFFA

InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) имеют волатильность 3.66% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFRPFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.52%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

5.31%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

10.02%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

11.49%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

32.17%

-11.48%