PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFR с JHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFR и JHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFR и JHPI


2026 (YTD)20252024202320222021
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
-2.40%5.36%7.12%21.04%-23.90%1.52%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF
-0.04%7.37%10.54%7.25%-9.55%0.62%

Доходность по периодам

С начала года, PFFR показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у JHPI с доходностью -0.04%.


PFFR

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-5.09%
1 год
2.74%
3 года*
9.17%
5 лет*
0.66%
10 лет*

JHPI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.15%
1 год
6.79%
3 года*
8.81%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


InfraCap REIT Preferred ETF

John Hancock Preferred Income ETF

Сравнение комиссий PFFR и JHPI

PFFR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JHPI в 0.54%.


Доходность на риск

PFFR vs. JHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина

JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFR c JHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFRJHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.72

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

2.29

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.35

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.21

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

7.21

-6.10

PFFR vs. JHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFR на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа JHPI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFR и JHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFRJHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.72

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.55

-0.41

Корреляция

Корреляция между PFFR и JHPI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFR и JHPI

Дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности JHPI в 5.64%


TTM202520242023202220212020201920182017
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.41%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF
5.64%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFFR и JHPI

Максимальная просадка PFFR за все время составила -53.02%, что больше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFR и JHPI.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFRJHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.02%

-13.45%

-39.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-3.08%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-2.43%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-3.87%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

0.94%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFR и JHPI

InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что PFFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFRJHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

1.52%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

2.53%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

3.96%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

6.39%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

6.39%

+14.30%