PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFL с QTPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFL с QTPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and QTPI (North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PFFL is passively managed, while QTPI is actively managed. Over the past year, PFFL returned 8.48% vs 5.09% for QTPI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for QTPI.

Доходность

Сравнение доходности PFFL и QTPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFL показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у QTPI с доходностью 0.84%.

PFFL

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.06%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.21%
1 год
8.48%
3 года*
3.14%
5 лет*
-5.89%
10 лет*
—

QTPI

1 день
-0.59%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.41%
1 год
5.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFL и QTPI

2026 (YTD)20252024
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		0.10%2.18%-0.82%
QTPI
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF		0.84%7.37%0.34%

Correlation

The correlation between PFFL and QTPI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.52

The correlation between PFFL and QTPI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN

North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF

Часто сравнивают с PFFL:
PFFL с PFFDPFFL с PFFPFFL с PFXFPFFL с PFFAPFFL с RPXIXPFFL с STLGPFFL с SPFF
Часто сравнивают с QTPI:
QTPI с PFLDQTPI с JHPIQTPI с FPEQTPI с CSPFQTPI с ICVTQTPI с NPFIQTPI с IPPP

Доходность на риск

PFFL vs. QTPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
QTPI
Ранг доходности на риск QTPI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTPI: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTPI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTPI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFL c QTPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFLQTPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.23

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
1.80

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

2.42

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

9.97

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFL vs. QTPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFL на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа QTPI равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFL и QTPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFLQTPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.23

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

1.19

-1.26

Просадки

Сравнение просадок PFFL и QTPI

Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки QTPI в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и QTPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFLQTPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.68%

-4.08%

-76.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-2.11%

-9.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.34%

-0.68%

-37.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.54%

-0.40%

-28.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

0.52%

+4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFL и QTPI

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFLQTPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

1.42%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

3.19%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

4.55%

+12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

4.98%

+18.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.35%

4.98%

+50.37%

Сравнение комиссий PFFL и QTPI

PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QTPI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFL и QTPI

Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности QTPI в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		12.44%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%
QTPI
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF		4.44%4.58%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFFL and QTPI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFFL has higher volatility (3.83%) compared to QTPI (1.42%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs QTPI's -4.08%.

On 1-year performance, PFFL leads with 8.48% vs 5.09% for QTPI. On fees, QTPI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QTPI has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PFFL has performed better with a 8.48% return vs 5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTPI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for PFFL.

PFFL has the higher dividend yield at 12.44%, compared with 4.44% for QTPI.

They also come from different issuers: UBS and North Square. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.60% for QTPI.

QTPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFL и QTPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор