North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) Коэффициент Шарпа: 2.07

Коэффициент Шарпа QTPI равен 2.07, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 2.07 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 17 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа QTPI

Средне

QTPI опережает 49.3% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция QTPI на рынке

График показывает коэффициент Шарпа QTPI относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 1.26 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 1.26 до 2.78
Зеленая зона (верхние 25%): 2.78 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 7.28+
Медиана (50-й перцентиль): 2.12 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF с другими ETF в категории Preferred Stock/Convertible Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность QTPI с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 17 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
NPFI	Nuveen Preferred And Income ETF	3.79
PRFD	PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund	3.49
FPFD	Fidelity Preferred Securities & Income ETF	3.24
JHPI	John Hancock Preferred Income ETF	3.19
FCVT	First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF	3.17
PQDI	Principal Spectrum Preferred and Income ETF	3.17
FPEI	First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF	3.15
VRP	Invesco Variable Rate Preferred ETF	2.99
ICVT	iShares Convertible Bond ETF	2.99
FPE	First Trust Preferred Securities & Income ETF	2.82
QTPI	North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF	2.07

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа QTPI во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда QTPI стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore QTPI risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

QTPI Sortino Ratio