- ISIN
- US3014711085
- CUSIP
- 301471108
- Эмитент
- North Square
- Дата выпуска
- 18 дек. 2024 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Preferred Stock
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Привилегированные акции
- Активы под управлением
- $74M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 9K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $232.40K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QTPI
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции QTPI — $25.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) показал доход в 1.53% с начала года и 4.44% за последние 12 месяцев.
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.76%
- С начала года
- 1.53%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность QTPI по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении QTPI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 3 июн. 2025 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.73% | 0.53% | -1.46% | 1.50% | 0.16% | 0.07% | -0.36% | 0.37% | 1.53% | ||||
| 2025 | 0.49% | 0.90% | -0.28% | -0.64% | 1.49% | 1.56% | 0.86% | 0.55% | 0.86% | 0.47% | 0.28% | 0.63% | 7.37% |
| 2024 | 0.19% | 0.19% |
Метрики бенчмарка
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF has an annualized alpha of 2.99%, beta of 0.14, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (18.79%) than losses (4.59%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.25 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.25 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.99%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 18.79%
- Участие в снижении
- 4.59%
Комиссия
Комиссия QTPI составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QTPI имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 44% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTPI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.50 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 10.58 | -2.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.09 | $1.18 | $0.03 |
Дивидендный доход | 4.27% | 4.58% | 0.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.10 | $0.08 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.08 | $0.05 | $0.00 | $0.63 | ||||
| 2025 | $0.09 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.12 | $0.09 | $0.09 | $0.11 | $0.10 | $0.12 | $0.08 | $0.05 | $1.18 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF показал максимальную просадку в 4.08%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 21 торговую сессию.
Текущая просадка North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-4.08%апр. 2025 г. | 16d | 1mo 2d | 1mo 18dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.11%март 2026 г. | 1mo 2d | 3mo 4d | 4mo 6dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-1.24%янв. 2025 г. | 10d | 11d | 21dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-1.02%июль 2026 г. | 22d | — | 1moиюль 2026 г. - сейчас | — |
-0.90%июнь 2025 г. | 3d | 1d | 4dмай 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| QTPI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -56.78% | +52.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -9.10% | +6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.17% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -10.69% | +10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 2.14% | -1.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QTPI
Добавьте North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QTPI