PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTPI с FPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTPI с FPE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QTPI (North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF) and FPE (First Trust Preferred Securities & Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, QTPI returned 5.09% vs 8.50% for FPE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTPI charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for FPE.

Доходность

Сравнение доходности QTPI и FPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTPI показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у FPE с доходностью 0.97%.

QTPI

1 день
-0.59%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.41%
1 год
5.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPE

1 день
-0.11%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.26%
1 год
8.50%
3 года*
10.04%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTPI и FPE

2026 (YTD)20252024
QTPI
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF		0.84%7.37%0.34%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		0.97%9.21%0.28%

Correlation

The correlation between QTPI and FPE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.62

The correlation between QTPI and FPE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF

First Trust Preferred Securities & Income ETF

Часто сравнивают с QTPI:
QTPI с PFLDQTPI с JHPIQTPI с CSPFQTPI с ICVTQTPI с NPFIQTPI с FPEIQTPI с VRP
Часто сравнивают с FPE:
FPE с PFFFPE с FPEIFPE с PGXFPE с PPSIXFPE с QQQFPE с ICVTFPE с IYG

Доходность на риск

QTPI vs. FPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTPI
Ранг доходности на риск QTPI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTPI: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTPI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTPI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FPE
Ранг доходности на риск FPE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTPI c FPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTPIFPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.22

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.15

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.09

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

9.47

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTPI vs. FPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTPI на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа FPE равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTPI и FPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTPIFPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.22

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.53

+0.67

Просадки

Сравнение просадок QTPI и FPE

Максимальная просадка QTPI за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTPI и FPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTPIFPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-33.35%

+29.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-4.08%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.84%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-3.33%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.90%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QTPI и FPE

North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что QTPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTPIFPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.10%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

3.09%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

3.85%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

6.61%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

10.17%

-5.19%

Сравнение комиссий QTPI и FPE

QTPI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTPI и FPE

Дивидендная доходность QTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности FPE в 5.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.84%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%
QTPI
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF		4.44%4.58%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTPI and FPE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTPI has higher volatility (1.42%) compared to FPE (1.10%). In terms of maximum drawdown, QTPI dropped -4.08% vs FPE's -33.35%.

On 1-year performance, FPE leads with 8.50% vs 5.09% for QTPI. On fees, QTPI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FPE has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FPE has performed better with a 8.50% return vs 5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTPI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for FPE.

FPE has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 4.44% for QTPI.

They also come from different issuers: North Square and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for QTPI and 0.85% for FPE.

FPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTPI и FPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор