PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFD с FIQSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFD и FIQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFD и FIQSX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
-1.20%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%8.90%17.43%-2.46%
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z
-0.61%5.53%8.80%11.71%-1.49%5.06%1.86%8.56%-3.27%

Доходность по периодам

С начала года, PFFD показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у FIQSX с доходностью -0.61%.


PFFD

1 день
0.49%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-2.91%
1 год
3.43%
3 года*
4.06%
5 лет*
-0.42%
10 лет*

FIQSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.71%
3 года*
7.33%
5 лет*
5.37%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X U.S. Preferred ETF

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z

Сравнение комиссий PFFD и FIQSX

PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FIQSX в 0.62%.


Доходность на риск

PFFD vs. FIQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2323
Ранг коэф-та Мартина

FIQSX
Ранг доходности на риск FIQSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFD c FIQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFDFIQSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.47

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.06

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.49

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.88

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

8.89

-7.23

PFFD vs. FIQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFD на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FIQSX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFD и FIQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFDFIQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.47

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

1.90

-1.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.02

-0.84

Корреляция

Корреляция между PFFD и FIQSX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFD и FIQSX

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности FIQSX в 6.80%


TTM202520242023202220212020201920182017
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
6.53%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z
6.80%7.47%8.40%7.55%3.86%2.79%3.90%5.20%1.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFFD и FIQSX

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки FIQSX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и FIQSX.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFDFIQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-22.19%

-8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-2.63%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-5.86%

-18.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-0.82%

-6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-1.13%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.58%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFD и FIQSX

Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что PFFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFDFIQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

0.56%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

1.62%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

3.24%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

2.84%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

4.67%

+8.17%