Сравнение PFFD с EVPF
PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) and EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PFFD is passively managed, while EVPF is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFFD charges 0.23%/yr vs 0.39%/yr for EVPF.
Доходность
Сравнение доходности PFFD и EVPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFFD
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- —
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFFD и EVPF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 0.65% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.16% |
Correlation
The correlation between PFFD and EVPF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFD vs. EVPF — Ранг доходности на риск
PFFD
EVPF
Сравнение PFFD c EVPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFD | EVPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFD | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.13 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок PFFD и EVPF
Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки EVPF в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и EVPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFD | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -2.36% | -28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -0.17% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -0.52% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFD и EVPF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFD | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.19% | 4.31% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.98% | 4.31% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 4.31% | +8.45% |
Сравнение комиссий PFFD и EVPF
PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EVPF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFD и EVPF
Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности EVPF в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.37% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
PFFD and EVPF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFFD is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFFD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.39% for EVPF.
PFFD has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: Global X and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.23% for PFFD and 0.39% for EVPF.
Подберите оптимальное распределение для PFFD и EVPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор