Сравнение PFFD с CSSD
PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) and CSSD (Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PFFD is passively managed, while CSSD is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFFD charges 0.23%/yr vs 0.49%/yr for CSSD.
Доходность
Сравнение доходности PFFD и CSSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFD показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у CSSD с доходностью 3.06%.
PFFD
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -1.80%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- —
CSSD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFFD и CSSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 1.37% | 0.21% |
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 3.06% | 0.49% |
Correlation
The correlation between PFFD and CSSD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFD vs. CSSD — Ранг доходности на риск
PFFD
CSSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PFFD c CSSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFD | CSSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFD и CSSD
Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки CSSD в -2.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и CSSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFD | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -2.32% | -28.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -0.22% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -0.28% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFD и CSSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFD | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 3.03% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.04% | 3.03% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.70% | 3.03% | +9.67% |
Сравнение комиссий PFFD и CSSD
PFFD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии CSSD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFD и CSSD
Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности CSSD в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 3.15% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.46% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
PFFD and CSSD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFFD is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFFD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.49% for CSSD.
PFFD has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 3.15% for CSSD.
They also come from different issuers: Global X and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.23% for PFFD and 0.49% for CSSD.
Подберите оптимальное распределение для PFFD и CSSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор