PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFA с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFA и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFA и PFFR


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
-2.13%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%31.99%-7.10%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
-2.40%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, PFFA показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.40%.


PFFA

1 день
1.13%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-1.65%
1 год
7.01%
3 года*
12.51%
5 лет*
6.08%
10 лет*

PFFR

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-5.09%
1 год
2.74%
3 года*
9.17%
5 лет*
0.66%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

InfraCap REIT Preferred ETF

Сравнение комиссий PFFA и PFFR

PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.


Доходность на риск

PFFA vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 3131
Ранг коэф-та Мартина

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFA c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFAPFFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.32

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.48

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.06

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.45

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

1.11

+1.71

PFFA vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFA на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа PFFR равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFA и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFAPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.32

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.06

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.14

+0.08

Корреляция

Корреляция между PFFA и PFFR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFA и PFFR

Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности PFFR в 8.41%


TTM202520242023202220212020201920182017
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
9.94%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.41%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%

Просадки

Сравнение просадок PFFA и PFFR

Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и PFFR.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFAPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.52%

-53.02%

-17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-6.57%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-29.80%

+7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-6.14%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-7.07%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.68%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFA и PFFR

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) имеют волатильность 3.52% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFAPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.66%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

5.73%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

8.57%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

10.38%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.17%

20.69%

+11.48%