Сравнение PFFA с NPSRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX).
PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г.. NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PFFA и NPSRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFA и NPSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -2.13% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 31.99% | -7.10% |
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | -1.08% | 11.19% | 9.12% | 6.19% | -9.50% | 5.43% | 5.53% | 17.68% | -3.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFA показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у NPSRX с доходностью -1.08%.
PFFA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
NPSRX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFA и NPSRX
PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии NPSRX в 0.74%.
Доходность на риск
PFFA vs. NPSRX — Ранг доходности на риск
PFFA
NPSRX
Сравнение PFFA c NPSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFA | NPSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 2.15 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.98 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.53 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.42 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 9.75 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFA | NPSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.15 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.73 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.49 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PFFA и NPSRX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFA и NPSRX
Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности NPSRX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.94% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | 5.92% | 5.72% | 5.38% | 5.87% | 6.18% | 4.97% | 5.02% | 5.39% | 6.00% | 5.51% | 5.81% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок PFFA и NPSRX
Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки NPSRX в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и NPSRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFA | NPSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.52% | -62.52% | -8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -3.46% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -17.65% | -5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -2.45% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -4.85% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 0.86% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFA и NPSRX
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что PFFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFA | NPSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 1.59% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 2.34% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 3.71% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 4.97% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 6.32% | +25.85% |