PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFF с XBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFF с XBB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) and XBB (BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PFF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P U.S. Preferred Stock Index, while XBB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PFF returned 6.70%/yr vs 7.64%/yr for XBB. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFF charges 0.46%/yr vs 0.20%/yr for XBB.

Доходность

Сравнение доходности PFF и XBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у XBB с доходностью 1.32%.

PFF

1 день
-0.67%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.93%
6 месяцев
3.41%
1 год
9.35%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.30%

XBB

1 день
-0.42%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.52%
1 год
6.39%
3 года*
7.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFF и XBB

2026 (YTD)2025202420232022
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		2.93%4.87%7.24%9.22%-7.09%
XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		1.32%8.59%6.41%10.63%-3.77%

Correlation

The correlation between PFF and XBB is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г.

0.67

The correlation between PFF and XBB has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFF и XBB

Секторы
PFF
XBB

Финансовые услуги

52.3%
6.2%

Недвижимость

10.7%
4.4%

Коммунальные услуги

8.9%
2.8%

Промышленность

5.5%
9.2%

Технологии

4.4%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
8.7%

Сырьевые материалы

1.6%
3.3%

Потребительский циклический сектор

1.3%
12.4%

Здравоохранение

1.3%
6.9%

Потребительский защитный сектор

1.2%
2.6%

Энергетика

0.4%
6.3%

Финансовые услуги

PFF
52.3%
XBB
6.2%

Недвижимость

PFF
10.7%
XBB
4.4%

Коммунальные услуги

PFF
8.9%
XBB
2.8%

Промышленность

PFF
5.5%
XBB
9.2%

Технологии

PFF
4.4%
XBB
4.4%

Коммуникационные услуги

PFF
3.5%
XBB
8.7%

Сырьевые материалы

PFF
1.6%
XBB
3.3%

Потребительский циклический сектор

PFF
1.3%
XBB
12.4%

Здравоохранение

PFF
1.3%
XBB
6.9%

Потребительский защитный сектор

PFF
1.2%
XBB
2.6%

Энергетика

PFF
0.4%
XBB
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Preferred and Income Securities ETF

BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PSK
Часто сравнивают с XBB:
XBB с ZAG.TOXBB с XHY.TOXBB с XSB.TOXBB с BBDD.LXBB с XTLT.TOXBB с LABUXBB с XRB.TO

Доходность на риск

PFF vs. XBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XBB
Ранг доходности на риск XBB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFF c XBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFXBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.64

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.41

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.29

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

9.52

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFF vs. XBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBB равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и XBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFXBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.64

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.80

-0.59

Просадки

Сравнение просадок PFF и XBB

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки XBB в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и XBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFXBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-8.87%

-56.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-2.80%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.63%

-3.86%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.42%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-1.33%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.67%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и XBB

iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что PFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFXBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

1.25%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

2.82%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.75%

3.91%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.30%

7.09%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

7.09%

+5.57%

Сравнение комиссий PFF и XBB

PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XBB в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и XBB

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности XBB в 5.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.47%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		5.56%5.42%6.35%6.15%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFF and XBB have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFF has higher volatility (2.09%) compared to XBB (1.25%). In terms of maximum drawdown, PFF dropped -65.55% vs XBB's -8.87%.

On 3-year performance, XBB leads with 7.64% vs 6.70% for PFF. On fees, XBB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XBB has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XBB has performed better with a 7.64% return vs 6.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for PFF.

XBB has the higher dividend yield at 5.56%, compared with 5.47% for PFF.

PFF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while XBB is High Yield Bonds. PFF tracks S&P U.S. Preferred Stock Index, while XBB tracks ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and BondBloxx. Their fees differ too: 0.46% for PFF and 0.20% for XBB.

XBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFF и XBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор