Сравнение PFF с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и iShares Silver Trust (SLV).
PFF и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFF и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFF и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -1.42% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -4.64% | 8.10% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PFF показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции PFF уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 3.24% против 16.87% соответственно.
PFF
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 3.24%
SLV
- 1 день
- 7.27%
- 1 месяц
- -19.83%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 119.88%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFF и SLV
PFF берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
PFF vs. SLV — Ранг доходности на риск
PFF
SLV
Сравнение PFF c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFF | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 2.11 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 2.20 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.39 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.82 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 8.79 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFF | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.11 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.69 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.54 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.25 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PFF и SLV составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и SLV
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.40% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFF и SLV
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFF | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -76.28% | +10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -42.45% | +37.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -42.45% | +21.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -42.81% | +8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -35.47% | +30.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -44.76% | +38.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 13.63% | -11.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и SLV
Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.59%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 18.91%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFF | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 18.91% | -16.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 57.27% | -52.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.32% | 57.07% | -48.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 35.28% | -25.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 31.36% | -18.73% |