Сравнение PFF с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
PFF и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFF и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFF и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -1.42% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -4.64% | 8.10% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PFF показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции PFF уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 3.24% против 14.02% соответственно.
PFF
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 3.24%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFF и IVV
PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
PFF vs. IVV — Ранг доходности на риск
PFF
IVV
Сравнение PFF c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFF | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.97 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.49 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.53 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 7.32 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.97 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.70 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.78 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.42 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PFF и IVV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и IVV
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.97% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок PFF и IVV
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -55.25% | -10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -12.06% | +6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -24.53% | +3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -33.90% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -6.26% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -10.85% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.53% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и IVV
Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.59%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 5.30% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 9.45% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.32% | 18.31% | -9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 16.89% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 18.04% | -5.41% |