Сравнение PFF с IPPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Preferred-Plus ETF (IPPP).
PFF и IPPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. IPPP - это активно управляемый фонд от Innovative Portfolios. Фонд был запущен 24 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PFF и IPPP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFF и IPPP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -3.56% |
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
PFF
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 3.24%
IPPP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFF и IPPP
PFF берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии IPPP в 1.27%.
Доходность на риск
PFF vs. IPPP — Ранг доходности на риск
PFF
IPPP
Сравнение PFF c IPPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Preferred-Plus ETF (IPPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFF | IPPP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFF | IPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и IPPP
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, тогда как IPPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.97% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFF и IPPP
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки IPPP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и IPPP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFF | IPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | 0.00% | -65.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | 0.00% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | 0.00% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и IPPP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFF | IPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.32% | 0.00% | +8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 0.00% | +10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 0.00% | +12.63% |