PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFF с IPPP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFF и IPPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Preferred-Plus ETF (IPPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFF и IPPP


Доходность по периодам


PFF

1 день
0.66%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.65%
1 год
4.61%
3 года*
5.39%
5 лет*
1.02%
10 лет*
3.24%

IPPP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Preferred and Income Securities ETF

Preferred-Plus ETF

Сравнение комиссий PFF и IPPP

PFF берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии IPPP в 1.27%.


Доходность на риск

PFF vs. IPPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 2929
Ранг коэф-та Мартина

IPPP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFF c IPPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Preferred-Plus ETF (IPPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFIPPPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

PFF vs. IPPP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFIPPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и IPPP

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, тогда как IPPP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
5.97%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
IPPP
Preferred-Plus ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFF и IPPP

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки IPPP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и IPPP.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFIPPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

0.00%

-65.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

0.00%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

0.00%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и IPPP


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFIPPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

0.00%

+8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

0.00%

+10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

0.00%

+12.63%