PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFF с FUND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFF с FUND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Sprott Focus Trust, Inc. (FUND).

PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PFF и FUND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Sprott Focus Trust, Inc. (FUND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFF и FUND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		-0.76%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%
FUND
Sprott Focus Trust, Inc.		12.96%27.57%-1.08%6.94%-1.16%36.20%2.44%36.27%-19.56%22.23%

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у FUND с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции PFF уступали акциям FUND по среднегодовой доходности: 3.31% против 12.85% соответственно.

PFF

1 день
0.67%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.89%
1 год
5.48%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.15%
10 лет*
3.31%

FUND

1 день
1.36%
1 месяц
-3.21%
С начала года
12.96%
6 месяцев
20.55%
1 год
40.16%
3 года*
13.92%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Preferred and Income Securities ETF

Sprott Focus Trust, Inc.

Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PGF
Часто сравнивают с FUND:
FUND с DFIVFUND с XMHQFUND с SPYFUND с AVDVFUND с AVUVFUND с EFVFUND с FDVV

Доходность на риск

PFF vs. FUND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FUND
Ранг доходности на риск FUND: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUND: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUND: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUND: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUND: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUND: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFF c FUND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Sprott Focus Trust, Inc. (FUND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFFUNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

2.07

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.69

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.41

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.84

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

12.67

-9.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFF vs. FUND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FUND равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и FUND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFFUNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.07

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.64

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.65

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.32

-0.12

Корреляция

Корреляция между PFF и FUND составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и FUND

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности FUND в 6.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.85%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
FUND
Sprott Focus Trust, Inc.		6.00%6.65%8.27%6.22%6.72%8.79%7.93%6.30%11.92%6.59%5.76%7.59%

Просадки

Сравнение просадок PFF и FUND

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, примерно равная максимальной просадке FUND в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и FUND.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFFUNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-65.37%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-13.99%

+8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-24.67%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-43.32%

+9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-3.21%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-12.40%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.13%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и FUND

Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.69%, в то время как у Sprott Focus Trust, Inc. (FUND) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFFUNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

6.54%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

12.05%

-6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.33%

19.45%

-11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

18.62%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

19.68%

-7.05%