Сравнение PFF с FPFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD).
PFF и FPFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. FPFD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PFF и FPFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFF и FPFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -1.42% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 3.68% |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | -0.36% | 6.46% | 8.50% | 10.91% | -17.11% | 1.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PFF показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у FPFD с доходностью -0.36%.
PFF
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 3.24%
FPFD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFF и FPFD
PFF берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FPFD в 0.59%.
Доходность на риск
PFF vs. FPFD — Ранг доходности на риск
PFF
FPFD
Сравнение PFF c FPFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFF | FPFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.47 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.99 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.59 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 5.82 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFF | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.47 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.30 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PFF и FPFD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и FPFD
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности FPFD в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.97% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 5.09% | 5.04% | 4.89% | 5.09% | 5.22% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFF и FPFD
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки FPFD в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и FPFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFF | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -20.83% | -44.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -3.18% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -2.29% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -7.04% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 0.87% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и FPFD
iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что PFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFF | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 1.35% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 2.08% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.32% | 3.54% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 5.38% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 5.38% | +7.25% |