Сравнение PFF с EVPF
PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) and EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PFF is passively managed, while EVPF is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFF charges 0.46%/yr vs 0.39%/yr for EVPF.
Доходность
Сравнение доходности PFF и EVPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFF
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 3.30%
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFF и EVPF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 1.17% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.16% |
Correlation
The correlation between PFF and EVPF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFF vs. EVPF — Ранг доходности на риск
PFF
EVPF
Сравнение PFF c EVPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFF | EVPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFF | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.13 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок PFF и EVPF
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки EVPF в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и EVPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFF | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -2.36% | -63.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.17% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -0.52% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и EVPF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFF | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.75% | 4.31% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.30% | 4.31% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 4.31% | +8.35% |
Сравнение комиссий PFF и EVPF
PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии EVPF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и EVPF
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности EVPF в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.47% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
Часто задаваемые вопросы
PFF and EVPF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.46% for PFF.
PFF has the higher dividend yield at 5.47%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: iShares and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.46% for PFF and 0.39% for EVPF.
Подберите оптимальное распределение для PFF и EVPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор