Сравнение PFEB с PJAN
PFEB (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February) and PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds from Innovator - PFEB tracks the S&P 500 while PJAN tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFEB returned 8.82%/yr vs 8.96%/yr for PJAN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PFEB и PJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFEB показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью 5.32%.
PFEB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- —
PJAN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFEB и PJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February | 5.91% | 10.65% | 12.71% | 14.96% | -2.84% | 11.52% | 6.24% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 5.32% | 11.29% | 13.45% | 18.18% | -5.29% | 8.80% | 7.20% |
Correlation
The correlation between PFEB and PJAN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between PFEB and PJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFEB vs. PJAN — Ранг доходности на риск
PFEB
PJAN
Сравнение PFEB c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFEB | PJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 3.24 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | 17.28 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFEB | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 2.58 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PFEB и PJAN
Максимальная просадка PFEB за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFEB и PJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFEB | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.98% | -21.25% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -4.63% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.58% | -10.49% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.05% | -11.93% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -1.73% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.87% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFEB и PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) имеют волатильность 1.00% и 1.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFEB | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.05% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 4.71% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.94% | 5.80% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.23% | 8.93% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 10.60% | +0.72% |
Сравнение комиссий PFEB и PJAN
И PFEB, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFEB и PJAN
Ни PFEB, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PFEB and PJAN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJAN has higher volatility (1.05%) compared to PFEB (1.00%). In terms of maximum drawdown, PFEB dropped -19.98% vs PJAN's -21.25%.
On 5-year performance, PJAN leads with 8.96% vs 8.82% for PFEB. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PJAN has performed better with a 8.96% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFEB and PJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.
PFEB and PJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PFEB tracks S&P 500, while PJAN tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index.
PFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFEB и PJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор