PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFEB с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFEB с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

PFEB и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFEB и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFEB и PJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFEB
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February		-1.10%10.65%12.71%14.96%-2.84%11.52%6.24%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%7.20%

Доходность по периодам

С начала года, PFEB показывает доходность -1.10%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

PFEB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
1.38%
1 год
11.96%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.83%
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с PFEB:
PFEB с JEPIPFEB с RPXIXPFEB с BUFRPFEB с BUFPPFEB с BALTPFEB с BUFFPFEB с AIOO
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с JEPIPJAN с BJANPJAN с BUFR

Сравнение комиссий PFEB и PJAN

И PFEB, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

PFEB
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

PFEB vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFEB
Ранг доходности на риск PFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFEB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFEB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFEB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFEB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFEB c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFEBPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.74

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.57

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

8.42

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFEB vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFEB на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFEB и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFEBPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.15

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.89

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.82

-0.09

Корреляция

Корреляция между PFEB и PJAN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFEB и PJAN

Ни PFEB, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PFEB и PJAN

Максимальная просадка PFEB за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFEB и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

PFEBPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-21.25%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-7.35%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.05%

-11.93%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-2.71%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-1.76%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.37%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PFEB и PJAN

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) имеют волатильность 3.18% и 3.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFEBPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.24%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

4.60%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

9.87%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.22%

8.91%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

10.69%

+0.75%