Сравнение PFE с T
PFE (Pfizer Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, PFE returned 2.11%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFE и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFE показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям T по среднегодовой доходности: 2.11% против 3.33% соответственно.
PFE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- -7.78%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 2.11%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам PFE и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 8.79% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between PFE and T is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.31 |
The correlation between PFE and T shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PFE:
$1.31
T:
$3.04
PFE:
19.98
T:
7.74
PFE:
0.36
T:
0.32
PFE:
2.36
T:
1.35
PFE:
$63.32B
T:
$125.65B
PFE:
$43.91B
T:
$105.41B
PFE:
$16.94B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFE vs. T — Ранг доходности на риск
PFE
T
Сравнение PFE c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFE | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.59 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | -1.22 | +3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFE и T
Максимальная просадка PFE за все время составила -69.24%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFE | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -64.15% | -5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -21.87% | +10.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.43% | -21.87% | -18.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -32.01% | -26.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -42.35% | -16.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.68% | -18.12% | -27.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.90% | -15.72% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 10.64% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFE и T
Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 5.07%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFE | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 8.21% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 17.80% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 22.13% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 24.01% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 23.73% | +0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFE и T
Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 6.56% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFE и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PFE and T have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to PFE (5.07%). In terms of maximum drawdown, PFE dropped -69.24% vs T's -64.15%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFE и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор