Сравнение PFE с GM
PFE (Pfizer Inc.) and GM (General Motors Company) are both stocks. PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while GM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PFE returned 2.11%/yr vs 13.16%/yr for GM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFE и GM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFE показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у GM с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям GM по среднегодовой доходности: 2.11% против 13.16% соответственно.
PFE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- -7.78%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 2.11%
GM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 7.74%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 66.96%
- 3 года*
- 30.69%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 13.16%
Сравнение доходности по годам PFE и GM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 8.79% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
GM General Motors Company | 0.68% | 54.24% | 49.84% | 7.92% | -42.36% | 40.80% | 15.16% | 14.02% | -15.06% | 22.51% |
Correlation
The correlation between PFE and GM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
PFE:
$150.21B
GM:
$74.93B
PFE:
$1.31
GM:
$2.68
PFE:
19.98
GM:
30.41
PFE:
2.36
GM:
0.42
PFE:
1.67
GM:
1.20
PFE:
$63.32B
GM:
$184.62B
PFE:
$43.91B
GM:
$11.25B
PFE:
$16.94B
GM:
$13.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFE vs. GM — Ранг доходности на риск
PFE
GM
Сравнение PFE c GM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFE | GM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.37 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 4.21 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 10.37 | -8.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFE и GM
Максимальная просадка PFE за все время составила -69.24%, что больше максимальной просадки GM в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и GM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFE | GM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -59.96% | -9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -16.00% | +4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.43% | -34.02% | -6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -58.96% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -59.96% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.68% | -5.22% | -40.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.90% | -21.51% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 6.48% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFE и GM
Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 5.07%, в то время как у General Motors Company (GM) волатильность равна 11.54%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFE | GM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 11.54% | -6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 23.80% | -9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 34.80% | -10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 36.65% | -11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 36.95% | -13.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFE и GM
Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности GM в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM General Motors Company | 0.81% | 0.70% | 0.90% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% |
PFE Pfizer Inc. | 6.56% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFE и GM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и General Motors Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PFE и GM
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
GM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о валовой прибыли в 5.00B при выручке в 43.62B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
GM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 43.62B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
GM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 43.62B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
PFE and GM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GM has higher volatility (11.54%) compared to PFE (5.07%). In terms of maximum drawdown, PFE dropped -69.24% vs GM's -59.96%.
GM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFE и GM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор