PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFBPX с UDBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFBPX с UDBPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX).

PFBPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PFBPX и UDBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFBPX и UDBPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2		-1.94%4.23%5.60%9.39%-10.42%-1.76%6.05%7.53%0.58%
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		0.28%6.96%1.55%4.53%-10.41%-2.43%6.80%6.79%2.03%

Доходность по периодам

С начала года, PFBPX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у UDBPX с доходностью 0.28%.

PFBPX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.93%
1 год
1.75%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.03%
10 лет*
2.70%

UDBPX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.22%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Часто сравнивают с PFBPX:
PFBPX с DODLXPFBPX с VTIIXPFBPX с FBIIXPFBPX с PFORXPFBPX с PISIXPFBPX с PONPXPFBPX с PRSNX
Часто сравнивают с UDBPX:
UDBPX с PCSVXUDBPX с DFGBXUDBPX с PWTYXUDBPX с DFSHXUDBPX с QGRPXUDBPX с VTIIXUDBPX с BNUEX

Сравнение комиссий PFBPX и UDBPX

PFBPX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии UDBPX в 0.25%.

PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Доходность на риск

PFBPX vs. UDBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFBPX
Ранг доходности на риск PFBPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFBPX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFBPX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFBPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFBPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFBPX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
UDBPX
Ранг доходности на риск UDBPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDBPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDBPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDBPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFBPX c UDBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFBPXUDBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.25

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.88

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.52

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

7.59

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFBPX vs. UDBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFBPX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа UDBPX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFBPX и UDBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFBPXUDBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.25

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.10

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.45

+0.65

Корреляция

Корреляция между PFBPX и UDBPX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFBPX и UDBPX

Дивидендная доходность PFBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности UDBPX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2		3.77%4.13%4.82%2.91%3.55%1.45%2.35%6.76%2.80%1.36%1.28%9.01%
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		3.51%3.12%2.84%2.15%1.46%1.03%4.11%2.69%0.52%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFBPX и UDBPX

Максимальная просадка PFBPX за все время составила -16.52%, что больше максимальной просадки UDBPX в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFBPX и UDBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFBPXUDBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.52%

-15.45%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-1.94%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.80%

-14.55%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-1.22%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-5.19%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.64%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PFBPX и UDBPX

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что PFBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFBPXUDBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.38%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.26%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

3.83%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.46%

4.97%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.07%

4.52%

-1.45%