PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFAE.TO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFAE.TO с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFAE.TO (Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PFAE.TO is a fund fund, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, PFAE.TO returned 15.68%/yr vs 17.27%/yr for VOO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFAE.TO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PFAE.TO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PFAE.TO показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 12.87%.

PFAE.TO

1 день
0.80%
1 месяц
5.20%
С начала года
11.53%
6 месяцев
12.99%
1 год
32.81%
3 года*
23.91%
5 лет*
15.68%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
5.27%
С начала года
12.87%
6 месяцев
11.83%
1 год
31.47%
3 года*
24.12%
5 лет*
17.27%
10 лет*
16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFAE.TO и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFAE.TO
Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund		11.53%25.47%28.53%12.08%-6.88%24.90%21.52%6.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.16%12.42%35.71%23.54%-12.34%27.63%16.32%6.88%

Correlation

The correlation between PFAE.TO and VOO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.32

Over the past year, PFAE.TO and VOO have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов PFAE.TO и VOO

Секторы
PFAE.TO
VOO

Финансовые услуги

26.2%
11.6%

Технологии

15.4%
35.7%

Сырьевые материалы

13.1%
1.8%

Промышленность

11.8%
8.3%

Энергетика

9.1%
3.5%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.2%

Здравоохранение

4.7%
8.5%

Коммуникационные услуги

3.8%
11.3%

Коммунальные услуги

3.4%
2.4%

Недвижимость

2.7%
1.9%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.9%

Финансовые услуги

PFAE.TO
26.2%
VOO
11.6%

Технологии

PFAE.TO
15.4%
VOO
35.7%

Сырьевые материалы

PFAE.TO
13.1%
VOO
1.8%

Промышленность

PFAE.TO
11.8%
VOO
8.3%

Энергетика

PFAE.TO
9.1%
VOO
3.5%

Потребительский циклический сектор

PFAE.TO
7.3%
VOO
10.2%

Здравоохранение

PFAE.TO
4.7%
VOO
8.5%

Коммуникационные услуги

PFAE.TO
3.8%
VOO
11.3%

Коммунальные услуги

PFAE.TO
3.4%
VOO
2.4%

Недвижимость

PFAE.TO
2.7%
VOO
1.9%

Потребительский защитный сектор

PFAE.TO
2.6%
VOO
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PFAE.TO:
PFAE.TO с PFLS.TOPFAE.TO с PFMN.TOPFAE.TO с EMA-PC.TOPFAE.TO с BNPFAE.TO с PPAPFAE.TO с ITAPFAE.TO с ENB.TO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PFAE.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFAE.TO
Ранг доходности на риск PFAE.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFAE.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFAE.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFAE.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFAE.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFAE.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFAE.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFAE.TOVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.72

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.63

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.52

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.67

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.13

13.96

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFAE.TO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFAE.TO на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFAE.TO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFAE.TOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.72

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.16

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.15

+0.10

Просадки

Сравнение просадок PFAE.TO и VOO

Максимальная просадка PFAE.TO за все время составила -31.50%, что больше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFAE.TO и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFAE.TOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.50%

-27.65%

-3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-8.62%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-18.93%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-22.08%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-3.24%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.26%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PFAE.TO и VOO

Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PFAE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFAE.TOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.33%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

8.81%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

11.63%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

14.91%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

16.28%

+6.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFAE.TO и VOO

Дивидендная доходность PFAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFAE.TO
Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund		0.31%0.34%0.03%0.69%0.76%0.00%0.00%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

PFAE.TO and VOO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFAE.TO и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор