PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFAE.TO с EMA-PC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFAE.TO с EMA-PC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO) и Emera Incorporated (EMA-PC.TO).

Доходность

Сравнение доходности PFAE.TO и EMA-PC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO) и Emera Incorporated (EMA-PC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFAE.TO и EMA-PC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFAE.TO
Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund		2.45%25.47%28.53%12.08%-6.88%24.90%21.52%6.33%
EMA-PC.TO
Emera Incorporated		1.29%15.47%23.62%16.61%-18.92%44.17%3.84%0.86%

Доходность по периодам

С начала года, PFAE.TO показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у EMA-PC.TO с доходностью 1.29%.

PFAE.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-4.40%
С начала года
2.45%
6 месяцев
7.45%
1 год
29.85%
3 года*
21.11%
5 лет*
15.11%
10 лет*
—

EMA-PC.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
0.16%
С начала года
1.29%
6 месяцев
4.70%
1 год
14.12%
3 года*
17.69%
5 лет*
8.96%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund

Emera Incorporated

Часто сравнивают с PFAE.TO:
PFAE.TO с PFLS.TOPFAE.TO с PFMN.TOPFAE.TO с PPAPFAE.TO с BNPFAE.TO с ITAPFAE.TO с ENB.TOPFAE.TO с FTS
Часто сравнивают с EMA-PC.TO:
EMA-PC.TO с BCE-PB.TO

Доходность на риск

PFAE.TO vs. EMA-PC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFAE.TO
Ранг доходности на риск PFAE.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFAE.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFAE.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFAE.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFAE.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFAE.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EMA-PC.TO
Ранг доходности на риск EMA-PC.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMA-PC.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMA-PC.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMA-PC.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMA-PC.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMA-PC.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFAE.TO c EMA-PC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO) и Emera Incorporated (EMA-PC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFAE.TOEMA-PC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.47

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.05

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

1.53

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.36

8.57

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFAE.TO vs. EMA-PC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFAE.TO на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMA-PC.TO равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFAE.TO и EMA-PC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFAE.TOEMA-PC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.47

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.60

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.33

+0.85

Корреляция

Корреляция между PFAE.TO и EMA-PC.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFAE.TO и EMA-PC.TO

Дивидендная доходность PFAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности EMA-PC.TO в 6.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFAE.TO
Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund		0.33%0.34%0.03%0.69%0.76%0.00%0.00%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMA-PC.TO
Emera Incorporated		6.36%6.34%6.85%6.29%6.29%4.83%6.60%6.40%5.02%4.22%4.73%5.20%

Просадки

Сравнение просадок PFAE.TO и EMA-PC.TO

Максимальная просадка PFAE.TO за все время составила -31.50%, что меньше максимальной просадки EMA-PC.TO в -45.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFAE.TO и EMA-PC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PFAE.TOEMA-PC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.50%

-45.60%

+14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-9.71%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-26.10%

+8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-0.51%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-9.07%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.73%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PFAE.TO и EMA-PC.TO

Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Emera Incorporated (EMA-PC.TO) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что PFAE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMA-PC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFAE.TOEMA-PC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

1.46%

+5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

5.19%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

9.68%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

14.99%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

16.82%

+6.02%