PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFAE.TO с PFMN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFAE.TO с PFMN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO) и Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund (PFMN.TO).

PFAE.TO и PFMN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня.

Доходность

Сравнение доходности PFAE.TO и PFMN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO) и Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund (PFMN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFAE.TO и PFMN.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFAE.TO
Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund		2.45%25.47%28.53%12.08%-6.88%24.90%21.52%6.33%
PFMN.TO
Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund		-0.43%4.86%15.06%3.13%5.43%6.10%16.70%1.59%

Доходность по периодам

С начала года, PFAE.TO показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у PFMN.TO с доходностью -0.43%.

PFAE.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-4.40%
С начала года
2.45%
6 месяцев
7.45%
1 год
29.85%
3 года*
21.11%
5 лет*
15.11%
10 лет*
—

PFMN.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.05%
1 год
5.26%
3 года*
6.68%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund

Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund

Часто сравнивают с PFAE.TO:
PFAE.TO с PFLS.TOPFAE.TO с EMA-PC.TOPFAE.TO с PPAPFAE.TO с BNPFAE.TO с ITAPFAE.TO с ENB.TOPFAE.TO с FTS
Часто сравнивают с PFMN.TO:
PFMN.TO с PFLS.TOPFMN.TO с ZPAY.TOPFMN.TO с PFIA.TOPFMN.TO с PPAPFMN.TO с DBMFPFMN.TO с BNPFMN.TO с XEF.TO

Сравнение комиссий PFAE.TO и PFMN.TO

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

PFAE.TO vs. PFMN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFAE.TO
Ранг доходности на риск PFAE.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFAE.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFAE.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFAE.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFAE.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFAE.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PFMN.TO
Ранг доходности на риск PFMN.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMN.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMN.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMN.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMN.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMN.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFAE.TO c PFMN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO) и Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund (PFMN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFAE.TOPFMN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.92

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.40

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

1.62

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.36

4.57

+7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFAE.TO vs. PFMN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFAE.TO на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа PFMN.TO равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFAE.TO и PFMN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFAE.TOPFMN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.92

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.80

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.77

+0.41

Корреляция

Корреляция между PFAE.TO и PFMN.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFAE.TO и PFMN.TO

Дивидендная доходность PFAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности PFMN.TO в 0.80%

TTM2025202420232022202120202019
PFAE.TO
Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund		0.33%0.34%0.03%0.69%0.76%0.00%0.00%1.30%
PFMN.TO
Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund		0.80%0.80%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок PFAE.TO и PFMN.TO

Максимальная просадка PFAE.TO за все время составила -31.50%, что больше максимальной просадки PFMN.TO в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFAE.TO и PFMN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PFAE.TOPFMN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.50%

-13.04%

-18.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-3.49%

-7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-4.24%

-13.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-1.72%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-1.19%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.24%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PFAE.TO и PFMN.TO

Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternative Fund (PFMN.TO) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что PFAE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFMN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFAE.TOPFMN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

1.95%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

3.24%

+8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

5.74%

+11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

8.01%

+10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

9.86%

+12.98%