PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFAE.TO с PPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFAE.TO с PPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).

PFAE.TO и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PFAE.TO и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFAE.TO и PPA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFAE.TO
Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund		2.45%25.47%28.53%12.08%-6.88%24.90%21.52%6.33%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		9.72%30.86%36.05%15.80%17.33%6.12%-1.24%1.42%
Разные валюты инструментов

PFAE.TO торгуется в CAD, в то время как PPA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PFAE.TO показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 9.72%.

PFAE.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-4.40%
С начала года
2.45%
6 месяцев
7.45%
1 год
29.85%
3 года*
21.11%
5 лет*
15.11%
10 лет*
—

PPA

1 день
2.25%
1 месяц
-7.07%
С начала года
9.72%
6 месяцев
8.67%
1 год
41.15%
3 года*
30.11%
5 лет*
21.62%
10 лет*
18.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с PFAE.TO:
PFAE.TO с PFLS.TOPFAE.TO с PFMN.TOPFAE.TO с EMA-PC.TOPFAE.TO с BNPFAE.TO с ITAPFAE.TO с ENB.TOPFAE.TO с FTS
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Сравнение комиссий PFAE.TO и PPA

PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

PFAE.TO vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFAE.TO
Ранг доходности на риск PFAE.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFAE.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFAE.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFAE.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFAE.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFAE.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFAE.TO c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFAE.TOPPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.93

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.60

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

3.40

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.36

11.12

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFAE.TO vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFAE.TO на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPA равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFAE.TO и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFAE.TOPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.93

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.31

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.07

+0.11

Корреляция

Корреляция между PFAE.TO и PPA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFAE.TO и PPA

Дивидендная доходность PFAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности PPA в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFAE.TO
Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund		0.33%0.34%0.03%0.69%0.76%0.00%0.00%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Просадки

Сравнение просадок PFAE.TO и PPA

Максимальная просадка PFAE.TO за все время составила -31.50%, что меньше максимальной просадки PPA в -38.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFAE.TO и PPA.

Загрузка...

Показатели просадок

PFAE.TOPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.50%

-57.37%

+25.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-13.71%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-18.37%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-8.56%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-9.19%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.45%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PFAE.TO и PPA

Текущая волатильность для Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO) составляет 6.60%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что PFAE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFAE.TOPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

7.13%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

14.89%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

21.40%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

16.53%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

18.87%

+3.97%