PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFAE.TO с ITA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFAE.TO с ITA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).

PFAE.TO и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PFAE.TO и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFAE.TO и ITA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFAE.TO
Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund		2.45%25.47%28.53%12.08%-6.88%24.90%21.52%6.33%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		5.56%41.83%25.76%11.81%17.80%8.41%-15.03%1.15%
Разные валюты инструментов

PFAE.TO торгуется в CAD, в то время как ITA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PFAE.TO показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 5.56%.

PFAE.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-4.40%
С начала года
2.45%
6 месяцев
7.45%
1 год
29.85%
3 года*
21.11%
5 лет*
15.11%
10 лет*
—

ITA

1 день
2.09%
1 месяц
-9.24%
С начала года
5.56%
6 месяцев
6.65%
1 год
41.65%
3 года*
26.93%
5 лет*
19.84%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с PFAE.TO:
PFAE.TO с PFLS.TOPFAE.TO с PFMN.TOPFAE.TO с EMA-PC.TOPFAE.TO с PPAPFAE.TO с BNPFAE.TO с ENB.TOPFAE.TO с FTS
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFEN

Сравнение комиссий PFAE.TO и ITA

ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

PFAE.TO vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFAE.TO
Ранг доходности на риск PFAE.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFAE.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFAE.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFAE.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFAE.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFAE.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFAE.TO c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFAE.TOITADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.81

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.42

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

2.93

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.36

9.44

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFAE.TO vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFAE.TO на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFAE.TO и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFAE.TOITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.10

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.82

+0.36

Корреляция

Корреляция между PFAE.TO и ITA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFAE.TO и ITA

Дивидендная доходность PFAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности ITA в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFAE.TO
Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund		0.33%0.34%0.03%0.69%0.76%0.00%0.00%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.48%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Просадки

Сравнение просадок PFAE.TO и ITA

Максимальная просадка PFAE.TO за все время составила -31.50%, что меньше максимальной просадки ITA в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFAE.TO и ITA.

Загрузка...

Показатели просадок

PFAE.TOITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.50%

-59.72%

+28.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-15.82%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-18.72%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-10.69%

+6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-9.45%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

4.14%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PFAE.TO и ITA

Текущая волатильность для Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO) составляет 6.60%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что PFAE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFAE.TOITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

7.70%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

15.86%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

23.10%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

18.09%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

21.29%

+1.55%