PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFADX с QVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFADX с QVGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и Invesco Global Allocation Fund (QVGIX).

PFADX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. QVGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности PFADX и QVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и Invesco Global Allocation Fund (QVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFADX и QVGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		1.64%7.07%2.13%3.69%-9.50%3.85%7.25%8.16%-5.20%0.00%
QVGIX
Invesco Global Allocation Fund		0.34%13.68%5.63%15.63%-17.60%10.45%14.42%16.35%-9.74%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, PFADX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у QVGIX с доходностью 0.34%.

PFADX

1 день
0.81%
1 месяц
-2.36%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.77%
1 год
7.10%
3 года*
4.39%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—

QVGIX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.02%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.46%
1 год
11.86%
3 года*
9.00%
5 лет*
3.99%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund

Invesco Global Allocation Fund

Часто сравнивают с PFADX:
PFADX с FESGXPFADX с TZINXPFADX с TRXAXPFADX с PFJDXPFADX с CVLOXPFADX с JNSMXPFADX с PFTSX
Часто сравнивают с QVGIX:
QVGIX с OSMAXQVGIX с VIGQVGIX с SCHDQVGIX с IPIRXQVGIX с MSIGXQVGIX с GIMFXQVGIX с LFMIX

Сравнение комиссий PFADX и QVGIX

PFADX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии QVGIX в 1.15%.

PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund
QVGIX
Invesco Global Allocation Fund

Доходность на риск

PFADX vs. QVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFADX
Ранг доходности на риск PFADX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFADX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFADX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFADX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFADX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QVGIX
Ранг доходности на риск QVGIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVGIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVGIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVGIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVGIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVGIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFADX c QVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и Invesco Global Allocation Fund (QVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFADXQVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.29

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.93

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.55

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

6.19

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFADX vs. QVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFADX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVGIX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFADX и QVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFADXQVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.29

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.38

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.63

-0.24

Корреляция

Корреляция между PFADX и QVGIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFADX и QVGIX

Дивидендная доходность PFADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности QVGIX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		2.42%2.46%2.89%1.04%5.33%3.46%0.08%1.51%0.91%0.52%0.00%0.00%
QVGIX
Invesco Global Allocation Fund		6.77%6.79%0.93%2.27%6.10%14.15%0.00%0.00%9.56%0.13%3.34%1.77%

Просадки

Сравнение просадок PFADX и QVGIX

Максимальная просадка PFADX за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки QVGIX в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFADX и QVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFADXQVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-22.91%

+6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.21%

-6.94%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-22.91%

+6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-5.00%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-4.30%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.83%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PFADX и QVGIX

Текущая волатильность для PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) составляет 2.05%, в то время как у Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что PFADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFADXQVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

4.39%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

7.06%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00%

10.56%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

10.79%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

10.90%

-5.35%