Сравнение PFADX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
PFADX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PFADX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFADX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFADX PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund | 1.64% | 7.07% | 2.13% | 3.69% | -9.50% | 3.85% | 7.25% | 8.16% | -5.20% | 0.00% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, PFADX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%.
PFADX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFADX и GBFFX
PFADX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
PFADX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
PFADX
GBFFX
Сравнение PFADX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFADX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 3.08 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 4.08 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.63 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.94 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 15.49 | -9.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFADX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 3.08 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.94 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.65 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PFADX и GBFFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFADX и GBFFX
Дивидендная доходность PFADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFADX PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund | 2.42% | 2.46% | 2.89% | 1.04% | 5.33% | 3.46% | 0.08% | 1.51% | 0.91% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок PFADX и GBFFX
Максимальная просадка PFADX за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFADX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFADX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -26.62% | +9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.21% | -6.04% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.64% | -15.91% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -3.58% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -4.42% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.56% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFADX и GBFFX
Текущая волатильность для PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) составляет 2.05%, в то время как у GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что PFADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFADX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 3.36% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 5.27% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 7.98% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.86% | 8.02% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 9.07% | -3.52% |