PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEZ с RXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEZ с RXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI).

PEZ и RXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. RXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PEZ и RXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEZ и RXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		-6.38%5.40%20.06%29.55%-29.59%20.35%38.97%18.05%-6.85%19.87%
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		-8.47%13.16%17.26%27.57%-29.08%16.32%24.46%26.78%-6.30%22.94%

Доходность по периодам

С начала года, PEZ показывает доходность -6.38%, что значительно выше, чем у RXI с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции PEZ уступали акциям RXI по среднегодовой доходности: 8.73% против 9.21% соответственно.

PEZ

1 день
0.81%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-4.00%
1 год
12.32%
3 года*
12.53%
5 лет*
2.22%
10 лет*
8.73%

RXI

1 день
0.76%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-9.10%
1 год
6.92%
3 года*
10.37%
5 лет*
3.85%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

iShares Global Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с PEZ:
PEZ с QQQPEZ с ARKKPEZ с AIRRPEZ с VCRPEZ с IXNPEZ с SPYPEZ с XLU
Часто сравнивают с RXI:
RXI с KXIRXI с VCRRXI с IEDIRXI с XLPRXI с IBUYRXI с FDISRXI с VT

Сравнение комиссий PEZ и RXI

PEZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RXI в 0.46%.

PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

PEZ vs. RXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEZ
Ранг доходности на риск PEZ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RXI
Ранг доходности на риск RXI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEZ c RXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEZRXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.33

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

0.65

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

0.49

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

1.73

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEZ vs. RXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEZ на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа RXI равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEZ и RXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEZRXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.33

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.19

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.46

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.39

-0.07

Корреляция

Корреляция между PEZ и RXI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEZ и RXI

Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности RXI в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		0.22%0.11%0.12%0.60%0.43%0.23%0.39%0.01%0.40%0.42%0.83%0.64%
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		1.70%1.55%1.07%1.00%1.00%0.89%0.65%1.48%1.73%1.26%1.77%1.17%

Просадки

Сравнение просадок PEZ и RXI

Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, примерно равная максимальной просадке RXI в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и RXI.

Загрузка...

Показатели просадок

PEZRXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.39%

-60.36%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-15.17%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.72%

-35.78%

-5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.05%

-35.78%

-16.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-12.03%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-10.56%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

4.31%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PEZ и RXI

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что PEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEZRXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

6.83%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

11.83%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

20.82%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

20.79%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

20.04%

+4.96%