PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEYAX с PEIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEYAX с PEIYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX).

PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PEYAX и PEIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEYAX и PEIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		0.99%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		1.07%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%6.11%29.69%-8.35%18.96%

Доходность по периодам

С начала года, PEYAX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у PEIYX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции PEYAX уступали акциям PEIYX по среднегодовой доходности: 12.51% против 13.33% соответственно.

PEYAX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.06%
С начала года
0.99%
6 месяцев
6.83%
1 год
17.91%
3 года*
17.74%
5 лет*
11.47%
10 лет*
12.51%

PEIYX

1 день
0.28%
1 месяц
-3.03%
С начала года
1.07%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.24%
3 года*
17.90%
5 лет*
12.93%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с VGRIX
Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с CGDVPEIYX с FXAIXPEIYX с QQQMPEIYX с VINIXPEIYX с QQQ

Сравнение комиссий PEYAX и PEIYX

PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PEIYX в 0.65%.

PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund

Доходность на риск

PEYAX vs. PEIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEYAX c PEIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEYAXPEIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.74

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.60

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

7.10

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEYAX vs. PEIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEYAX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEIYX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEYAX и PEIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEYAXPEIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.23

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.89

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.52

-0.15

Корреляция

Корреляция между PEYAX и PEIYX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEYAX и PEIYX

Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности PEIYX в 5.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		5.03%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.23%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%

Просадки

Сравнение просадок PEYAX и PEIYX

Максимальная просадка PEYAX за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки PEIYX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и PEIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEYAXPEIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-51.28%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-7.99%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-15.36%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-36.05%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-5.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.10%

-6.36%

-7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.66%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PEYAX и PEIYX

Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) имеют волатильность 4.25% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEYAXPEIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.24%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

8.21%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

15.47%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

14.54%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

17.00%

+0.06%