PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEYAX с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEYAX с NVDA

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

PEYAX (Putnam Large Cap Value Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by Putnam, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 10 years, PEYAX returned 13.52%/yr vs 67.96%/yr for NVDA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEYAX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEYAX показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции PEYAX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 13.52% против 67.96% соответственно.

PEYAX

1 день
-0.02%
1 месяц
4.83%
С начала года
11.82%
6 месяцев
13.13%
1 год
28.94%
3 года*
20.09%
5 лет*
12.83%
10 лет*
13.52%

NVDA

1 день
-1.33%
1 месяц
-7.84%
С начала года
9.87%
6 месяцев
19.87%
1 год
42.19%
3 года*
68.72%
5 лет*
61.59%
10 лет*
67.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEYAX и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		11.82%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%
NVDA
NVIDIA Corporation		9.87%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between PEYAX and NVDA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г.

0.44

Over the past year, the correlation between PEYAX and NVDA has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с PEQSX
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

PEYAX vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEYAX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEYAXNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.21

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
1.77

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.21

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

2.10

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

4.94

+10.06

PEYAX vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEYAX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEYAX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEYAX и NVDA

Максимальная просадка PEYAX за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEYAXNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-89.72%

+32.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-20.21%

+12.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-36.88%

+21.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-66.34%

+51.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-66.34%

+30.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-13.09%

+13.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-36.17%

+22.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

8.56%

-6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PEYAX и NVDA

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) составляет 3.86%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEYAXNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

12.44%

-8.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

26.76%

-18.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

35.14%

-24.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

51.78%

-37.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

49.87%

-32.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEYAX и NVDA

Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		4.73%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%

Часто задаваемые вопросы

PEYAX and NVDA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (12.44%) compared to PEYAX (3.86%). In terms of maximum drawdown, PEYAX dropped -56.92% vs NVDA's -89.72%.

PEYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEYAX и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор