Сравнение PEYAX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PEYAX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEYAX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 0.74% | 20.09% | 18.99% | 15.09% | -8.37% | 26.84% | 5.87% | 29.94% | -8.63% | 18.79% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PEYAX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PEYAX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 12.48% против 4.46% соответственно.
PEYAX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.48%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEYAX и HDCTX
PEYAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
PEYAX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
PEYAX
HDCTX
Сравнение PEYAX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEYAX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.75 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.96 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 5.25 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEYAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.49 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.39 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.36 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PEYAX и HDCTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEYAX и HDCTX
Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 5.05% | 5.36% | 6.80% | 4.93% | 1.21% | 7.09% | 5.97% | 3.79% | 5.67% | 3.31% | 2.27% | 5.86% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок PEYAX и HDCTX
Максимальная просадка PEYAX за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEYAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -59.05% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -6.95% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -18.22% | +2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | -19.43% | -16.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -6.07% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.10% | -6.45% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.59% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEYAX и HDCTX
Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEYAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 2.15% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 6.30% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 11.06% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 10.49% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 11.44% | +5.62% |