PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEYAX с DQIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEYAX с DQIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX).

PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. DQIRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 5 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PEYAX и DQIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEYAX и DQIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		0.74%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		0.36%19.01%26.93%19.21%-9.35%29.13%4.81%24.98%-3.60%17.40%

Доходность по периодам

С начала года, PEYAX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у DQIRX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции PEYAX уступали акциям DQIRX по среднегодовой доходности: 12.48% против 13.15% соответственно.

PEYAX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
6.34%
1 год
18.34%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.48%

DQIRX

1 день
2.38%
1 месяц
-3.44%
С начала года
0.36%
6 месяцев
3.12%
1 год
23.47%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.03%
10 лет*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

BNY Mellon Equity Income Fund

Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с VGRIX
Часто сравнивают с DQIRX:
DQIRX с AWSHXDQIRX с HGIYXDQIRX с VOODQIRX с ABALXDQIRX с VIVIXDQIRX с GSFTXDQIRX с OIEJX

Сравнение комиссий PEYAX и DQIRX

PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DQIRX в 0.78%.

PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund

Доходность на риск

PEYAX vs. DQIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DQIRX
Ранг доходности на риск DQIRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DQIRX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQIRX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQIRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQIRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQIRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEYAX c DQIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEYAXDQIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.94

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.98

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

10.02

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEYAX vs. DQIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEYAX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DQIRX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEYAX и DQIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEYAXDQIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.37

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.89

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.54

-0.18

Корреляция

Корреляция между PEYAX и DQIRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEYAX и DQIRX

Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности DQIRX в 3.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		5.05%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		3.02%3.12%7.05%4.56%6.54%2.61%3.42%2.50%5.29%8.45%4.04%8.22%

Просадки

Сравнение просадок PEYAX и DQIRX

Максимальная просадка PEYAX за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки DQIRX в -50.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и DQIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEYAXDQIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-50.77%

-6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-12.32%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-20.34%

+5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-36.82%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-4.57%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.10%

-6.99%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.43%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PEYAX и DQIRX

Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) имеют волатильность 4.30% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEYAXDQIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.41%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

8.84%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

17.33%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

15.90%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

17.39%

-0.33%