Сравнение PEY с HYG
PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PEY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index, while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PEY returned 9.15%/yr vs 5.01%/yr for HYG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEY charges 0.54%/yr vs 0.49%/yr for HYG.
Доходность
Сравнение доходности PEY и HYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEY показывает доходность 17.96%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции PEY превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 9.15% против 5.01% соответственно.
PEY
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 17.96%
- 6 месяцев
- 16.91%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 9.15%
HYG
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 5.01%
Сравнение доходности по годам PEY и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 17.96% | 0.56% | 5.25% | 7.29% | 2.45% | 26.15% | -3.85% | 24.76% | -7.49% | 8.78% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.51% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Correlation
The correlation between PEY and HYG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г. | 0.53 |
The correlation between PEY and HYG shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEY vs. HYG — Ранг доходности на риск
PEY
HYG
Сравнение PEY c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEY | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.28 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 10.00 | -3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEY и HYG
Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и HYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEY | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.81% | -34.25% | -38.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -2.34% | -6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.90% | -4.56% | -13.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -15.79% | -2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.55% | -22.03% | -19.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.26% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -3.23% | -9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 0.53% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEY и HYG
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что PEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEY | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 1.08% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 3.11% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 3.87% | +10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 7.54% | +8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 8.25% | +10.63% |
Сравнение комиссий PEY и HYG
PEY берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEY и HYG
Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности HYG в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.91% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.34% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
PEY and HYG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEY has higher volatility (4.19%) compared to HYG (1.08%). In terms of maximum drawdown, PEY dropped -72.81% vs HYG's -34.25%.
On 10-year performance, PEY leads with 9.15% vs 5.01% for HYG. On fees, HYG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HYG has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PEY has performed better with a 9.15% return vs 5.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.
HYG has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 4.34% for PEY.
PEY is categorized as Mid Cap Value Equities, while HYG is High Yield Bonds. PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index, while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.54% for PEY and 0.49% for HYG.
PEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEY и HYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор