PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEY с HOBEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEY с HOBEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Holbrook Income Fund (HOBEX).

PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. HOBEX управляется Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PEY и HOBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Holbrook Income Fund (HOBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEY и HOBEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		5.88%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.39%
HOBEX
Holbrook Income Fund		0.64%7.23%7.16%4.74%-3.42%6.25%6.83%7.30%1.26%2.42%

Доходность по периодам

С начала года, PEY показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у HOBEX с доходностью 0.64%.

PEY

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.81%
С начала года
5.88%
6 месяцев
3.22%
1 год
4.59%
3 года*
7.32%
5 лет*
5.59%
10 лет*
8.63%

HOBEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.80%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Holbrook Income Fund

Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DVYPEY с JEPIPEY с DIVOPEY с COWZPEY с VYM
Часто сравнивают с HOBEX:
HOBEX с PONPXHOBEX с FDFIXHOBEX с BINCHOBEX с PULSHOBEX с PQIPXHOBEX с HOBIXHOBEX с DBLSX

Сравнение комиссий PEY и HOBEX

PEY берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии HOBEX в 1.60%.

HOBEX
Holbrook Income Fund
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Доходность на риск

PEY vs. HOBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HOBEX
Ранг доходности на риск HOBEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEY c HOBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Holbrook Income Fund (HOBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEYHOBEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

2.70

-2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

6.43

-5.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

2.27

-1.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

7.57

-7.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

27.11

-26.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEY vs. HOBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEY на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа HOBEX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY и HOBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEYHOBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.70

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.44

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.75

-0.48

Корреляция

Корреляция между PEY и HOBEX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEY и HOBEX

Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности HOBEX в 5.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.68%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%
HOBEX
Holbrook Income Fund		5.54%5.94%6.58%5.05%4.83%4.00%5.44%3.05%3.84%1.69%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEY и HOBEX

Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки HOBEX в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и HOBEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEYHOBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.81%

-23.58%

-49.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-0.71%

-12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-4.57%

-13.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-0.20%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-1.08%

-11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

0.23%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PEY и HOBEX

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Holbrook Income Fund (HOBEX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что PEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEYHOBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

0.31%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

1.62%

+8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

2.16%

+15.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

2.59%

+13.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

5.77%

+13.13%