PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEY с EQRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEY с EQRR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) and EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - PEY tracks the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index while EQRR tracks the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEY returned 8.88%/yr vs 14.15%/yr for EQRR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEY charges 0.54%/yr vs 0.35%/yr for EQRR.

Доходность

Сравнение доходности PEY и EQRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEY показывает доходность 23.74%, что значительно ниже, чем у EQRR с доходностью 26.83%.

PEY

1 день
3.10%
1 месяц
7.16%
6 месяцев
16.75%
С начала года
23.74%
1 год
23.22%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.98%

EQRR

1 день
-0.35%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
22.72%
С начала года
26.83%
1 год
37.65%
3 года*
19.32%
5 лет*
14.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEY и EQRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		23.74%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%6.95%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		26.83%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-18.60%17.11%

Correlation

The correlation between PEY and EQRR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2017 г.

0.61

Over the past year, the correlation between PEY and EQRR has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PEY и EQRR

Секторы
PEY
EQRR

Финансовые услуги

22.3%
19.2%

Промышленность

17.6%
4.9%

Потребительский защитный сектор

16.2%

-

Коммунальные услуги

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%
4.7%

Здравоохранение

6.1%

-

Коммуникационные услуги

5.6%
11.0%

Сырьевые материалы

5.4%

-

Технологии

5.1%
36.3%

Энергетика

1.3%
24.1%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

PEY
22.3%
EQRR
19.2%

Промышленность

PEY
17.6%
EQRR
4.9%

Потребительский защитный сектор

PEY
16.2%
EQRR

-

Коммунальные услуги

PEY
11.6%
EQRR

-

Потребительский циклический сектор

PEY
8.3%
EQRR
4.7%

Здравоохранение

PEY
6.1%
EQRR

-

Коммуникационные услуги

PEY
5.6%
EQRR
11.0%

Сырьевые материалы

PEY
5.4%
EQRR

-

Технологии

PEY
5.1%
EQRR
36.3%

Энергетика

PEY
1.3%
EQRR
24.1%

Недвижимость

PEY

-

EQRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM
Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с ABEQEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с QQQA

Доходность на риск

PEY vs. EQRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEY c EQRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEYEQRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.54

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.27

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

7.64

-5.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

25.13

-17.76

PEY vs. EQRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEY на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа EQRR равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY и EQRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEY и EQRR

Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки EQRR в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и EQRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEYEQRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.81%

-57.93%

-14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-4.95%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-17.75%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-21.75%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.04%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-9.97%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.50%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PEY и EQRR

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что PEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEYEQRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

4.89%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

11.98%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

14.91%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

21.33%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

24.82%

-5.93%

Сравнение комиссий PEY и EQRR

PEY берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии EQRR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEY и EQRR

Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности EQRR в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.09%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%0.00%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.14%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%

Часто задаваемые вопросы

PEY and EQRR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEY has higher volatility (5.28%) compared to EQRR (4.89%). In terms of maximum drawdown, PEY dropped -72.81% vs EQRR's -57.93%.

On 5-year performance, EQRR leads with 14.15% vs 8.88% for PEY. On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EQRR has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQRR has performed better with a 14.15% return vs 8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.

PEY has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 1.09% for EQRR.

PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index, while EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.54% for PEY and 0.35% for EQRR.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEY и EQRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор