PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEY с DXUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEY с DXUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) and DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. PEY is passively managed, while DXUV is actively managed. Over the past year, PEY returned 18.17% vs 28.61% for DXUV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEY charges 0.54%/yr vs 0.25%/yr for DXUV.

Доходность

Сравнение доходности PEY и DXUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEY показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у DXUV с доходностью 11.86%.

PEY

1 день
1.25%
1 месяц
2.72%
С начала года
13.21%
6 месяцев
13.70%
1 год
18.17%
3 года*
11.81%
5 лет*
5.83%
10 лет*
8.51%

DXUV

1 день
0.86%
1 месяц
3.35%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.28%
1 год
28.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEY и DXUV

2026 (YTD)20252024
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		13.21%0.56%1.49%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		11.86%14.34%5.00%

Correlation

The correlation between PEY and DXUV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.70

The correlation between PEY and DXUV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEY и DXUV

Секторы
PEY
DXUV

Финансовые услуги

21.7%
16.3%

Потребительский защитный сектор

16.9%
5.4%

Промышленность

15.0%
14.7%

Коммунальные услуги

12.0%
0.5%

Потребительский циклический сектор

7.5%
11.4%

Здравоохранение

6.8%
8.3%

Технологии

6.5%
24.2%

Сырьевые материалы

6.4%
3.7%

Коммуникационные услуги

5.7%
8.1%

Энергетика

1.5%
7.0%

Недвижимость

-

0.4%

Финансовые услуги

PEY
21.7%
DXUV
16.3%

Потребительский защитный сектор

PEY
16.9%
DXUV
5.4%

Промышленность

PEY
15.0%
DXUV
14.7%

Коммунальные услуги

PEY
12.0%
DXUV
0.5%

Потребительский циклический сектор

PEY
7.5%
DXUV
11.4%

Здравоохранение

PEY
6.8%
DXUV
8.3%

Технологии

PEY
6.5%
DXUV
24.2%

Сырьевые материалы

PEY
6.4%
DXUV
3.7%

Коммуникационные услуги

PEY
5.7%
DXUV
8.1%

Энергетика

PEY
1.5%
DXUV
7.0%

Недвижимость

PEY

-

DXUV
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Dimensional US Vector Equity ETF

Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM
Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с ABLDDXUV с DFAWDXUV с DFACDXUV с AUSFDXUV с DFAUDXUV с FINN.NEO

Доходность на риск

PEY vs. DXUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEY c DXUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEYDXUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.26

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.16

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.37

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

13.70

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEY vs. DXUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEY на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа DXUV равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY и DXUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEYDXUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.26

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.09

-0.80

Просадки

Сравнение просадок PEY и DXUV

Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки DXUV в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и DXUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEYDXUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.81%

-21.08%

-51.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.53%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

0.00%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.88%

-3.07%

-9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.09%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PEY и DXUV

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что PEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEYDXUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.89%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

9.03%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

12.71%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

17.30%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

17.30%

+1.60%

Сравнение комиссий PEY и DXUV

PEY берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DXUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEY и DXUV

Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности DXUV в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.96%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.46%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%

Часто задаваемые вопросы

PEY and DXUV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEY has higher volatility (3.88%) compared to DXUV (2.89%). In terms of maximum drawdown, PEY dropped -72.81% vs DXUV's -21.08%.

On 1-year performance, DXUV leads with 28.61% vs 18.17% for PEY. On fees, DXUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DXUV has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXUV has performed better with a 28.61% return vs 18.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.

PEY has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 0.96% for DXUV.

They also come from different issuers: Invesco and Dimensional. Their fees differ too: 0.54% for PEY and 0.25% for DXUV.

DXUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEY и DXUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор