PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEY с DIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEY с DIV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) and DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - PEY tracks the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index while DIV tracks the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PEY returned 8.73%/yr vs 4.14%/yr for DIV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PEY charges 0.54%/yr vs 0.45%/yr for DIV.

Доходность

Сравнение доходности PEY и DIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEY показывает доходность 14.10%, что значительно выше, чем у DIV с доходностью 13.39%. За последние 10 лет акции PEY превзошли акции DIV по среднегодовой доходности: 8.73% против 4.14% соответственно.

PEY

1 день
1.16%
1 месяц
1.72%
С начала года
14.10%
6 месяцев
13.85%
1 год
17.71%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.66%
10 лет*
8.73%

DIV

1 день
1.81%
1 месяц
-1.67%
С начала года
13.39%
6 месяцев
13.87%
1 год
15.53%
3 года*
12.84%
5 лет*
5.62%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEY и DIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		14.10%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		13.39%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%

Correlation

The correlation between PEY and DIV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2013 г.

0.84

The correlation between PEY and DIV shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PEY и DIV

Секторы
PEY
DIV

Финансовые услуги

22.8%
3.8%

Промышленность

17.6%
11.9%

Потребительский защитный сектор

16.2%
10.8%

Коммунальные услуги

11.6%
11.7%

Потребительский циклический сектор

8.3%
3.7%

Здравоохранение

6.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

5.6%
6.5%

Сырьевые материалы

5.4%
4.3%

Технологии

5.1%

-

Энергетика

1.3%
23.2%

Недвижимость

-

20.1%

Финансовые услуги

PEY
22.8%
DIV
3.8%

Промышленность

PEY
17.6%
DIV
11.9%

Потребительский защитный сектор

PEY
16.2%
DIV
10.8%

Коммунальные услуги

PEY
11.6%
DIV
11.7%

Потребительский циклический сектор

PEY
8.3%
DIV
3.7%

Здравоохранение

PEY
6.1%
DIV
3.4%

Коммуникационные услуги

PEY
5.6%
DIV
6.5%

Сырьевые материалы

PEY
5.4%
DIV
4.3%

Технологии

PEY
5.1%
DIV

-

Энергетика

PEY
1.3%
DIV
23.2%

Недвижимость

PEY

-

DIV
20.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Global X SuperDividend U.S. ETF

Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM
Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD

Доходность на риск

PEY vs. DIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEY c DIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEYDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.47

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.11

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.98

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

8.09

-2.50

PEY vs. DIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEY на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIV равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY и DIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEY и DIV

Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и DIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEYDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.81%

-52.74%

-20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-5.23%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-12.33%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-21.14%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.55%

-52.74%

+11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-1.67%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.85%

-7.01%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.92%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PEY и DIV

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что PEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEYDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.68%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

7.54%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

10.64%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

13.69%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

18.00%

+0.88%

Сравнение комиссий PEY и DIV

PEY берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DIV в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEY и DIV

Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности DIV в 6.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.77%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.49%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%

Часто задаваемые вопросы

PEY and DIV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEY has higher volatility (4.05%) compared to DIV (3.68%). In terms of maximum drawdown, PEY dropped -72.81% vs DIV's -52.74%.

On 10-year performance, PEY leads with 8.73% vs 4.14% for DIV. On fees, DIV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DIV has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PEY has performed better with a 8.73% return vs 4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.

DIV has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 4.49% for PEY.

PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index, while DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.54% for PEY and 0.45% for DIV.

DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEY и DIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор