PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEXMX с VLEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEXMX с VLEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Villere Equity Fund (VLEQX).

PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PEXMX и VLEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEXMX и VLEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund		-1.37%14.64%16.72%25.32%-26.15%12.09%30.80%32.57%-9.61%16.63%
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, PEXMX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции PEXMX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 11.32% против 3.29% соответственно.

PEXMX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
1.60%
1 год
23.50%
3 года*
16.02%
5 лет*
4.57%
10 лет*
11.32%

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund

Villere Equity Fund

Часто сравнивают с PEXMX:
PEXMX с PEXPEXMX с POMIXPEXMX с PRDMXPEXMX с SWMCXPEXMX с TRVLXPEXMX с PREIXPEXMX с PRDSX
Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с BBGSXVLEQX с VSNGXVLEQX с BFGFXVLEQX с BMDSXVLEQX с FRSGX

Сравнение комиссий PEXMX и VLEQX

PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.

VLEQX
Villere Equity Fund
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund

Доходность на риск

PEXMX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXMX
Ранг доходности на риск PEXMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXMX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXMX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXMX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXMXVLEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.08

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.24

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.03

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.14

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

0.49

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEXMX vs. VLEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXMX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа VLEQX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXMX и VLEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXMXVLEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.08

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.17

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.17

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.08

+0.31

Корреляция

Корреляция между PEXMX и VLEQX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXMX и VLEQX

Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности VLEQX в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund		7.18%7.08%7.64%3.64%7.53%14.87%2.99%8.17%6.67%4.50%5.90%4.81%
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Просадки

Сравнение просадок PEXMX и VLEQX

Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и VLEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEXMXVLEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-35.60%

-22.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-11.43%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-33.46%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.27%

-35.60%

-5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-19.59%

+12.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.69%

-12.40%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.37%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXMX и VLEQX

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEXMXVLEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

4.03%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

8.50%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.55%

16.35%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

19.30%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

19.25%

+2.98%