PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEXMX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEXMX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PEXMX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEXMX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund		-1.37%14.64%16.72%25.32%-26.15%12.09%30.80%32.57%-9.61%16.63%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, PEXMX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции PEXMX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 11.32% против 13.73% соответственно.

PEXMX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
1.60%
1 год
23.50%
3 года*
16.02%
5 лет*
4.57%
10 лет*
11.32%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с PEXMX:
PEXMX с PEXPEXMX с POMIXPEXMX с PRDMXPEXMX с SWMCXPEXMX с TRVLXPEXMX с PREIXPEXMX с PRDSX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с VTIAXTGFRX с TAAGX

Сравнение комиссий PEXMX и TGFRX

PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund

Доходность на риск

PEXMX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXMX
Ранг доходности на риск PEXMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXMX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXMX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXMX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXMXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.06

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.59

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.93

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

7.48

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEXMX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXMX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGFRX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXMX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXMXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.06

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.01

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.02

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.02

+0.36

Корреляция

Корреляция между PEXMX и TGFRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXMX и TGFRX

Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund		7.18%7.08%7.64%3.64%7.53%14.87%2.99%8.17%6.67%4.50%5.90%4.81%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEXMX и TGFRX

Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.82%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEXMXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-95.35%

+37.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-16.01%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-95.35%

+59.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.27%

-95.35%

+54.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-92.38%

+85.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.69%

-31.67%

+17.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

7.24%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXMX и TGFRX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) составляет 6.99%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEXMXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

12.37%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

24.40%

-10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.55%

35.36%

-11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

793.45%

-770.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

561.16%

-538.93%