Сравнение PEXMX с TAAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).
PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PEXMX и TAAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEXMX и TAAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | -1.37% | 14.64% | 16.72% | 25.32% | -26.15% | 12.09% | 30.80% | 32.57% | -9.61% | 16.63% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 10.71% | 16.01% | 25.45% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PEXMX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции PEXMX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 11.32% против 13.08% соответственно.
PEXMX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 11.32%
TAAGX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEXMX и TAAGX
PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.
Доходность на риск
PEXMX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск
PEXMX
TAAGX
Сравнение PEXMX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEXMX | TAAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.01 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.66 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 4.06 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 17.43 | -12.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEXMX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.01 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.49 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.23 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PEXMX и TAAGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXMX и TAAGX
Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности TAAGX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 7.18% | 7.08% | 7.64% | 3.64% | 7.53% | 14.87% | 2.99% | 8.17% | 6.67% | 4.50% | 5.90% | 4.81% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 3.10% | 3.44% | 8.81% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
Просадки
Сравнение просадок PEXMX и TAAGX
Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.82%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и TAAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEXMX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.82% | -62.13% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -12.13% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -34.47% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | -34.47% | -6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -5.56% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -18.82% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.83% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEXMX и TAAGX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) составляет 6.99%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEXMX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 9.62% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 16.80% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.55% | 24.69% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 22.94% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 22.02% | +0.21% |