Сравнение PEXMX с PRUIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX).
PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. PRUIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PEXMX и PRUIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEXMX и PRUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | -1.37% | 14.64% | 16.72% | 25.32% | -26.15% | 12.09% | 30.80% | 32.57% | -9.61% | 16.63% |
PRUIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class | -4.36% | 19.40% | 24.95% | 26.24% | -18.14% | 28.62% | 18.31% | 31.63% | -4.44% | 21.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PEXMX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у PRUIX с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции PEXMX уступали акциям PRUIX по среднегодовой доходности: 11.32% против 14.13% соответственно.
PEXMX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 11.32%
PRUIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.36%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEXMX и PRUIX
PEXMX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии PRUIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PEXMX vs. PRUIX — Ранг доходности на риск
PEXMX
PRUIX
Сравнение PEXMX c PRUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEXMX | PRUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.60 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.65 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 7.94 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEXMX | PRUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.71 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.78 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.79 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PEXMX и PRUIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXMX и PRUIX
Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности PRUIX в 3.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 7.18% | 7.08% | 7.64% | 3.64% | 7.53% | 14.87% | 2.99% | 8.17% | 6.67% | 4.50% | 5.90% | 4.81% |
PRUIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class | 3.99% | 3.78% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.64% | 2.09% | 2.25% | 2.77% | 1.39% | 2.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEXMX и PRUIX
Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки PRUIX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и PRUIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEXMX | PRUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.82% | -33.80% | -24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -12.12% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -24.52% | -11.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | -33.80% | -7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -6.25% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -4.28% | -9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.52% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEXMX и PRUIX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEXMX | PRUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.35% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 9.48% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.55% | 18.28% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 16.99% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 18.08% | +4.15% |