PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEXL с XJH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEXL с XJH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH).

PEXL и XJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEXL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Export Leaders Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г.. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и XJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEXL и XJH

2026 (YTD)202520242023202220212020
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		-2.66%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.57%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		2.75%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у XJH с доходностью 2.75%.

PEXL

1 день
1.13%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
2.44%
1 год
30.21%
3 года*
13.13%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—

XJH

1 день
0.90%
1 месяц
-5.67%
С начала года
2.75%
6 месяцев
5.01%
1 год
18.09%
3 года*
11.87%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с RMTPEXL с CWSPEXL с JSMDPEXL с OWLPEXL с DONPEXL с VLIFX
Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с FZIPXXJH с SUSL

Сравнение комиссий PEXL и XJH

PEXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.

PEXL
Pacer US Export Leaders ETF
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Доходность на риск

PEXL vs. XJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXL c XJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXLXJHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.85

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.33

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.33

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

5.54

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEXL vs. XJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа XJH равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и XJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXLXJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.85

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.31

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.67

-0.15

Корреляция

Корреляция между PEXL и XJH составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и XJH

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности XJH в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.43%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.22%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEXL и XJH

Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что больше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и XJH.

Загрузка...

Показатели просадок

PEXLXJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-25.07%

-11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-14.02%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-25.07%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-5.95%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-6.99%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.37%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и XJH

Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) имеют волатильность 6.91% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEXLXJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.71%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

12.27%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

21.39%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

19.89%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

19.99%

+4.15%