PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEXL с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEXL с VFMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. PEXL is passively managed, while VFMV is actively managed. Over the past 5 years, PEXL returned 12.33%/yr vs 9.51%/yr for VFMV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEXL charges 0.60%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 10.18%.

PEXL

1 день
-1.60%
1 месяц
-4.01%
6 месяцев
13.32%
С начала года
17.25%
1 год
35.14%
3 года*
17.40%
5 лет*
12.33%
10 лет*
—

VFMV

1 день
1.25%
1 месяц
1.79%
6 месяцев
7.14%
С начала года
10.18%
1 год
14.10%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEXL и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		17.25%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		10.18%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-9.75%

Correlation

The correlation between PEXL and VFMV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г.

0.71

The correlation between PEXL and VFMV shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PEXL и VFMV

Секторы
PEXL
VFMV

Технологии

58.8%
25.1%

Коммуникационные услуги

13.9%
10.7%

Здравоохранение

6.8%
10.1%

Промышленность

6.1%
10.1%

Потребительский защитный сектор

5.9%
9.5%

Сырьевые материалы

3.8%

-

Потребительский циклический сектор

3.8%
6.9%

Энергетика

0.9%
3.9%

Финансовые услуги

-

10.6%

Недвижимость

-

6.4%

Коммунальные услуги

-

6.7%

Технологии

PEXL
58.8%
VFMV
25.1%

Коммуникационные услуги

PEXL
13.9%
VFMV
10.7%

Здравоохранение

PEXL
6.8%
VFMV
10.1%

Промышленность

PEXL
6.1%
VFMV
10.1%

Потребительский защитный сектор

PEXL
5.9%
VFMV
9.5%

Сырьевые материалы

PEXL
3.8%
VFMV

-

Потребительский циклический сектор

PEXL
3.8%
VFMV
6.9%

Энергетика

PEXL
0.9%
VFMV
3.9%

Финансовые услуги

PEXL

-

VFMV
10.6%

Недвижимость

PEXL

-

VFMV
6.4%

Коммунальные услуги

PEXL

-

VFMV
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с CWSPEXL с OWLPEXL с VLIFXPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с DON
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

PEXL vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXL c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEXLVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.61

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.34

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.36

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

9.07

+3.18

PEXL vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMV равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEXL и VFMV

Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXLVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-33.64%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-6.00%

-5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-10.35%

-14.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-15.41%

-15.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

0.00%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-3.60%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.56%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и VFMV

Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что PEXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXLVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

2.46%

+5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

6.44%

+9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

8.79%

+11.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

11.76%

+10.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

14.18%

+9.95%

Сравнение комиссий PEXL и VFMV

PEXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и VFMV

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VFMV в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.31%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.76%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

PEXL and VFMV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (7.51%) compared to VFMV (2.46%). In terms of maximum drawdown, PEXL dropped -36.76% vs VFMV's -33.64%.

On 5-year performance, PEXL leads with 12.33% vs 9.51% for VFMV. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEXL has performed better with a 12.33% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for PEXL.

VFMV has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.31% for PEXL.

They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for PEXL and 0.13% for VFMV.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEXL и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор