PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEXL с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEXL с PAVE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - PEXL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Export Leaders Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEXL returned 12.54%/yr vs 17.84%/yr for PAVE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PEXL charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEXL показывает доходность 20.11%, а PAVE немного выше – 20.86%.

PEXL

1 день
1.23%
1 месяц
3.86%
С начала года
20.11%
6 месяцев
20.78%
1 год
48.63%
3 года*
20.23%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—

PAVE

1 день
1.01%
1 месяц
1.64%
С начала года
20.86%
6 месяцев
18.50%
1 год
38.94%
3 года*
25.14%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEXL и PAVE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		20.11%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.86%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.49%

Correlation

The correlation between PEXL and PAVE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г.

0.81

The correlation between PEXL and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEXL и PAVE

Секторы
PEXL
PAVE

Технологии

58.8%
1.0%

Коммуникационные услуги

13.9%

-

Здравоохранение

6.8%

-

Промышленность

6.1%
75.1%

Потребительский защитный сектор

5.9%
0.3%

Сырьевые материалы

3.8%
20.1%

Потребительский циклический сектор

3.8%

-

Энергетика

0.9%
0.3%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

PEXL
58.8%
PAVE
1.0%

Коммуникационные услуги

PEXL
13.9%
PAVE

-

Здравоохранение

PEXL
6.8%
PAVE

-

Промышленность

PEXL
6.1%
PAVE
75.1%

Потребительский защитный сектор

PEXL
5.9%
PAVE
0.3%

Сырьевые материалы

PEXL
3.8%
PAVE
20.1%

Потребительский циклический сектор

PEXL
3.8%
PAVE

-

Энергетика

PEXL
0.9%
PAVE
0.3%

Финансовые услуги

PEXL

-

PAVE

-

Недвижимость

PEXL

-

PAVE

-

Коммунальные услуги

PEXL

-

PAVE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с VLIFXPEXL с DON
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GRIDPAVE с GII

Доходность на риск

PEXL vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXL c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEXLPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.90

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.69

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.11

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.91

11.32

+5.58

PEXL vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа PAVE равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEXL и PAVE

Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXLPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-44.08%

+7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.91%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-26.23%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-26.23%

-4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.01%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-6.23%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.27%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и PAVE

Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеют волатильность 7.58% и 7.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXLPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

7.35%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

15.87%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

19.49%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

21.70%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

24.40%

-0.30%

Сравнение комиссий PEXL и PAVE

PEXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и PAVE

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.30%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEXL and PAVE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (7.58%) compared to PAVE (7.35%). In terms of maximum drawdown, PEXL dropped -36.76% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.84% vs 12.54% for PEXL. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 7.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.84% return vs 12.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for PEXL.

PAVE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.30% for PEXL.

PEXL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while PAVE is Industrials Equities. PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: Pacer and Global X. Their fees differ too: 0.60% for PEXL and 0.47% for PAVE.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEXL и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор