PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEXL с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEXL с OPTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - PEXL tracks the Pacer US Export Leaders Index while OPTZ tracks the Optimize Strategy Index. Both are passively managed. Over the past year, PEXL returned 35.14% vs 45.35% for OPTZ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PEXL charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность 17.25%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 25.55%.

PEXL

1 день
-1.60%
1 месяц
-4.01%
6 месяцев
13.32%
С начала года
17.25%
1 год
35.14%
3 года*
17.40%
5 лет*
12.33%
10 лет*
—

OPTZ

1 день
-2.11%
1 месяц
-5.13%
6 месяцев
20.05%
С начала года
25.55%
1 год
45.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEXL и OPTZ

2026 (YTD)20252024
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		17.25%27.33%3.89%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		25.55%22.83%16.41%

Correlation

The correlation between PEXL and OPTZ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.90

The correlation between PEXL and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEXL и OPTZ

Секторы
PEXL
OPTZ

Технологии

58.8%
55.4%

Коммуникационные услуги

13.9%
2.6%

Здравоохранение

6.8%
9.4%

Промышленность

6.1%
8.2%

Потребительский защитный сектор

5.9%
3.5%

Сырьевые материалы

3.8%
1.1%

Потребительский циклический сектор

3.8%
8.5%

Энергетика

0.9%
1.3%

Финансовые услуги

-

8.0%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Технологии

PEXL
58.8%
OPTZ
55.4%

Коммуникационные услуги

PEXL
13.9%
OPTZ
2.6%

Здравоохранение

PEXL
6.8%
OPTZ
9.4%

Промышленность

PEXL
6.1%
OPTZ
8.2%

Потребительский защитный сектор

PEXL
5.9%
OPTZ
3.5%

Сырьевые материалы

PEXL
3.8%
OPTZ
1.1%

Потребительский циклический сектор

PEXL
3.8%
OPTZ
8.5%

Энергетика

PEXL
0.9%
OPTZ
1.3%

Финансовые услуги

PEXL

-

OPTZ
8.0%

Недвижимость

PEXL

-

OPTZ
1.4%

Коммунальные услуги

PEXL

-

OPTZ
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с CWSPEXL с OWLPEXL с VLIFXPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с DON
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с PJFMOPTZ с IJHOPTZ с UPGDOPTZ с EPUOPTZ с CSD

Доходность на риск

PEXL vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXL c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEXLOPTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.16

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.84

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

4.29

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

16.50

-4.26

PEXL vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPTZ равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEXL и OPTZ

Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и OPTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXLOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-25.75%

-11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.63%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-9.07%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-3.39%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.76%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и OPTZ

Текущая волатильность для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) составляет 7.51%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что PEXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXLOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

9.39%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

17.81%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

21.10%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

21.66%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

21.66%

+2.47%

Сравнение комиссий PEXL и OPTZ

PEXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и OPTZ

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности OPTZ в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.46%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.31%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PEXL and OPTZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OPTZ has higher volatility (9.39%) compared to PEXL (7.51%). In terms of maximum drawdown, PEXL dropped -36.76% vs OPTZ's -25.75%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 45.35% vs 35.14% for PEXL. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PEXL has been the lower-risk option at 7.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 45.35% return vs 35.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for PEXL.

OPTZ has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.31% for PEXL.

PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index, while OPTZ tracks Optimize Strategy Index. They also come from different issuers: Pacer and Optimize. Their fees differ too: 0.60% for PEXL and 0.25% for OPTZ.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEXL и OPTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор