PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEXL с COWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEXL с COWG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - PEXL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Export Leaders Index, while COWG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PEXL returned 22.37%/yr vs 24.56%/yr for COWG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PEXL charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for COWG.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность 21.98%, что значительно выше, чем у COWG с доходностью 12.42%.

PEXL

1 день
-0.92%
1 месяц
9.34%
С начала года
21.98%
6 месяцев
23.37%
1 год
52.16%
3 года*
22.37%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—

COWG

1 день
-0.07%
1 месяц
7.01%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.40%
1 год
13.09%
3 года*
24.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEXL и COWG

2026 (YTD)2025202420232022
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		21.98%27.33%5.79%24.40%0.60%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		12.42%10.24%34.99%20.69%-0.68%

Correlation

The correlation between PEXL and COWG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.86

The correlation between PEXL and COWG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEXL и COWG

Секторы
PEXL
COWG

Технологии

55.1%
48.5%

Коммуникационные услуги

15.1%
5.2%

Здравоохранение

7.5%
21.0%

Промышленность

6.4%
3.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
2.0%

Потребительский циклический сектор

4.3%
3.2%

Сырьевые материалы

4.2%
6.5%

Энергетика

1.1%
8.4%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.5%

Технологии

PEXL
55.1%
COWG
48.5%

Коммуникационные услуги

PEXL
15.1%
COWG
5.2%

Здравоохранение

PEXL
7.5%
COWG
21.0%

Промышленность

PEXL
6.4%
COWG
3.6%

Потребительский защитный сектор

PEXL
6.3%
COWG
2.0%

Потребительский циклический сектор

PEXL
4.3%
COWG
3.2%

Сырьевые материалы

PEXL
4.2%
COWG
6.5%

Энергетика

PEXL
1.1%
COWG
8.4%

Финансовые услуги

PEXL

-

COWG

-

Недвижимость

PEXL

-

COWG

-

Коммунальные услуги

PEXL

-

COWG
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с VLIFXPEXL с DON
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с QUALCOWG с VUG

Доходность на риск

PEXL vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXL c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXLCOWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
0.82

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
1.22

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.15

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

1.22

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.74

3.57

+16.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEXL vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа COWG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXLCOWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

0.82

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.18

-0.53

Просадки

Сравнение просадок PEXL и COWG

Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что больше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и COWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXLCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-23.60%

-13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.79%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-23.60%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.07%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-3.28%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.67%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и COWG

Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что PEXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXLCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

3.63%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

12.01%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

15.94%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

19.09%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

19.09%

+4.95%

Сравнение комиссий PEXL и COWG

PEXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и COWG

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности COWG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.38%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.37%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%

Часто задаваемые вопросы

PEXL and COWG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (5.31%) compared to COWG (3.63%). In terms of maximum drawdown, PEXL dropped -36.76% vs COWG's -23.60%.

On 3-year performance, COWG leads with 24.56% vs 22.37% for PEXL. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWG has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWG has performed better with a 24.56% return vs 22.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for PEXL.

PEXL and COWG have nearly identical dividend yields, around 0.37%.

PEXL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while COWG is Mid Cap Growth Equities. PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index, while COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Their fees differ too: 0.60% for PEXL and 0.49% for COWG.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEXL и COWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор